PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с DRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWX с DRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).

RWX и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWX и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWX и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.36%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции RWX превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 0.75% против -6.42% соответственно.

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%

DRN

1 день
0.93%
1 месяц
-18.42%
С начала года
2.36%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-14.15%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
-6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Сравнение комиссий RWX и DRN

RWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Доходность на риск

RWX vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.29

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.10

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.43

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

-1.13

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа DRN равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.29

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.19

-0.17

Корреляция

Корреляция между RWX и DRN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и DRN

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DRN в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.60%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWX и DRN

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и DRN.

Загрузка...

Показатели просадок

RWXDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-86.32%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-32.57%

+18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-80.58%

+44.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-86.32%

+42.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-70.82%

+56.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-34.77%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

12.25%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и DRN

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 5.93%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWXDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

13.99%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

28.59%

-19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

48.51%

-34.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

56.62%

-40.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

60.61%

-44.19%