Сравнение RWT с O
RWT (Redwood Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RWT in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, RWT returned -1.26%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -1.26% против 4.58% соответственно.
RWT
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- -1.26%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам RWT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -2.41% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RWT and O is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1995 г. | 0.38 |
The correlation between RWT and O shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
O:
$1.17
RWT:
2.51
O:
6.87
RWT:
$269.15M
O:
$5.92B
RWT:
$1.06B
O:
$3.89B
RWT:
$1.06B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. O — Ранг доходности на риск
RWT
O
Сравнение RWT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.14 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 2.88 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RWT и O
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -48.45% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -11.10% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -26.49% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -34.48% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -48.28% | -37.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.93% | -10.44% | -48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.58% | -9.21% | -36.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.37% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и O
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.48% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 11.72% | +17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 15.95% | +19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 18.87% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 25.63% | +23.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и O
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 13.79% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and O have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (6.40%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор