Сравнение RWT с O
RWT (Redwood Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RWT in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, RWT returned -1.22%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -1.22% против 4.54% соответственно.
RWT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- -1.22%
O
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам RWT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -6.70% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
O Realty Income Corporation | 12.37% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RWT and O is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1995 г. | 0.38 |
The correlation between RWT and O shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
O:
$1.17
RWT:
2.31
O:
7.13
RWT:
$269.15M
O:
$5.92B
RWT:
$1.06B
O:
$3.89B
RWT:
$1.06B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. O — Ранг доходности на риск
RWT
O
Сравнение RWT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.17 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 2.71 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и O
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -48.45% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.92% | -11.10% | -11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -26.49% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -34.48% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -48.28% | -37.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.74% | -7.03% | -53.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -9.20% | -36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 4.77% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и O
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 6.01% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.29% | 12.15% | +17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.22% | 16.39% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 18.92% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 25.66% | +23.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и O
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.97% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and O have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.53%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор