Сравнение RWT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности RWT и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 5.45% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.61
O:
$1.75
RWT:
3.00
O:
6.53
RWT:
$243.15M
O:
$5.75B
RWT:
$154.79M
O:
-$3.85B
RWT:
$733.18M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.78% против 5.07% соответственно.
RWT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 0.78%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. O — Ранг доходности на риск
RWT
O
Сравнение RWT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.86 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.24 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.19 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 3.57 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.86 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между RWT и O составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и O
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 12.77% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и O
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -48.45% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -11.10% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -34.48% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -48.28% | -37.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.63% | -8.00% | -47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -9.22% | -36.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 3.70% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и O
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 4.53% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 11.31% | +18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.24% | 16.84% | +23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 18.89% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.00% | 25.69% | +23.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности