Сравнение RWT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или O.
Основные характеристики
| RWT | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | 11.99% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | -11.84% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.17% | -1.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.29% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 1.06 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 11.66% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 30.18% | 17.67% |
| Макс. просадка | -88.91% | -48.45% |
| Текущая просадка | -53.96% | -15.49% |
Фундаментальные показатели
| RWT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $958.93M | $49.90B |
| EPS | $0.55 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 1.39 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $734.84M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $697.77M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $667.02M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между RWT и O составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RWT и O
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWT показывает доходность 2.21%, а O немного выше – 2.30%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.29% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и O
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 9.23% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% | 5.78% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и O
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и O
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности