Сравнение RWT с O
RWT (Redwood Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RWT in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, RWT returned -1.06%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -1.06% против 4.51% соответственно.
RWT
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -1.06%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам RWT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 1.06% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RWT and O is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1995 г. | 0.38 |
The correlation between RWT and O shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
$652.37M
O:
$61.31B
RWT:
-$0.48
O:
$1.32
RWT:
2.47
O:
6.74
RWT:
$269.15M
O:
$5.92B
RWT:
$1.06B
O:
$3.89B
RWT:
$1.06B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. O — Ранг доходности на риск
RWT
O
Сравнение RWT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.01 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.57 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и O
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -48.45% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -11.10% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -26.49% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -34.48% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -48.28% | -37.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.47% | -0.97% | -56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -9.19% | -36.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 4.86% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и O
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 6.93% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 13.10% | +17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 16.74% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 19.06% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 25.67% | +23.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и O
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 13.82% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and O have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.46%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор