Сравнение RWT с IIPR
RWT (Redwood Trust, Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RWT in REIT - Mortgage, IIPR in REIT - Industrial. Over the past 5 years, RWT returned -7.57%/yr vs -13.64%/yr for IIPR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 33.06%.
RWT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -1.22%
IIPR
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 33.06%
- 6 месяцев
- 32.17%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWT и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -6.70% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 33.06% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between RWT and IIPR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between RWT and IIPR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
IIPR:
$4.14
RWT:
2.31
IIPR:
6.53
RWT:
$269.15M
IIPR:
$263.23M
RWT:
$1.06B
IIPR:
$195.78M
RWT:
$1.06B
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. IIPR — Ранг доходности на риск
RWT
IIPR
Сравнение RWT c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.97 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.36 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и IIPR
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -78.42% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.92% | -21.29% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -62.92% | +29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -78.42% | +22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.74% | -68.05% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -37.41% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 8.74% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и IIPR
Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 8.52%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 9.17% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.29% | 28.95% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 41.62% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 41.74% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.09% | 48.41% | +0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и IIPR
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности IIPR в 12.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.53% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.97% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and IIPR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.17%) compared to RWT (8.52%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор