Сравнение RWT с IIPR
RWT (Redwood Trust, Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RWT in REIT - Mortgage, IIPR in REIT - Industrial. Over the past 5 years, RWT returned -4.91%/yr vs -13.51%/yr for IIPR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 46.25%.
RWT
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -1.06%
IIPR
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 36.32%
- С начала года
- 46.25%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWT и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 1.06% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 46.25% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between RWT and IIPR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between RWT and IIPR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
$652.37M
IIPR:
$1.88B
RWT:
-$0.48
IIPR:
$4.14
RWT:
2.47
IIPR:
6.97
RWT:
$269.15M
IIPR:
$263.23M
RWT:
$1.06B
IIPR:
$195.78M
RWT:
$1.06B
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. IIPR — Ранг доходности на риск
RWT
IIPR
Сравнение RWT c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.80 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.56 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и IIPR
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -78.42% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -21.29% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -62.92% | +29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -78.42% | +22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.47% | -64.88% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -37.60% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 8.39% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и IIPR
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 6.33% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 27.36% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 41.30% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 41.68% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 48.28% | +0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и IIPR
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности IIPR в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 11.75% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 13.82% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and IIPR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.46%) compared to IIPR (6.33%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор