PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWT с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RWT с IIPR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или IIPR.

Корреляция

Корреляция между RWT и IIPR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RWT и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.83%
323.79%
RWT
IIPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWT:

0.42

IIPR:

-0.93

Коэф-т Сортино

RWT:

0.88

IIPR:

-1.13

Коэф-т Омега

RWT:

1.11

IIPR:

0.82

Коэф-т Кальмара

RWT:

0.21

IIPR:

-0.52

Коэф-т Мартина

RWT:

1.14

IIPR:

-1.34

Индекс Язвы

RWT:

12.00%

IIPR:

30.35%

Дневная вол-ть

RWT:

32.25%

IIPR:

43.69%

Макс. просадка

RWT:

-88.91%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

RWT:

-58.44%

IIPR:

-75.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWT:

$799.23M

IIPR:

$1.52B

EPS

RWT:

$0.32

IIPR:

$5.52

Коэффициент P/E

RWT:

18.78

IIPR:

9.70

Коэффициент PEG

RWT:

1.39

IIPR:

0.00

Коэффициент P/S

RWT:

3.30

IIPR:

4.92

Коэффициент P/B

RWT:

0.71

IIPR:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$328.12M

IIPR:

$233.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$340.02M

IIPR:

$193.83M

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$253.65M

IIPR:

$187.24M

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -17.16%.

RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-15.48%

1 год

16.42%

5 лет

20.05%

10 лет

-2.01%

IIPR

С начала года

-17.16%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-56.92%

1 год

-40.00%

5 лет

-0.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWT и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWT c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RWT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RWT: 0.42
IIPR: -0.93
Коэффициент Сортино RWT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RWT: 0.88
IIPR: -1.13
Коэффициент Омега RWT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWT: 1.11
IIPR: 0.82
Коэффициент Кальмара RWT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RWT: 0.25
IIPR: -0.52
Коэффициент Мартина RWT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RWT: 1.14
IIPR: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.93
RWT
IIPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и IIPR

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности IIPR в 14.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWT
Redwood Trust, Inc.		11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		14.19%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWT и IIPR

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.31%
-75.62%
RWT
IIPR

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и IIPR

Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 18.73%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 21.50%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
21.50%
RWT
IIPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию