PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWT с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWT с IIPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWT (Redwood Trust, Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RWT in REIT - Mortgage, IIPR in REIT - Industrial. Over the past 5 years, RWT returned -5.10%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWT и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 25.63%.

RWT

1 день
-2.79%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.56%
1 год
7.19%
3 года*
4.65%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
-1.26%

IIPR

1 день
-1.17%
1 месяц
8.26%
С начала года
25.63%
6 месяцев
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWT и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWT
Redwood Trust, Inc.		-2.41%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%60.13%-42.70%18.16%9.40%4.49%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		25.63%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between RWT and IIPR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.35

The correlation between RWT and IIPR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RWT:

-$0.48

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/S

RWT:

2.51

IIPR:

6.17

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$269.15M

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$1.06B

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$1.06B

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Trust, Inc.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с DBRGRWT с MRCCRWT с ORWT с NLYRWT с MAINRWT с PSEC
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

RWT vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWT c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWTIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.46

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.02

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.89

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

2.17

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWT vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IIPR равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWTIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.39

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RWT и IIPR

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWTIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.91%

-78.42%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.91%

-21.29%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-62.92%

+29.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.83%

-78.42%

+22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.93%

-69.83%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.58%

-37.00%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

8.72%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и IIPR

Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 6.40%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWTIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

15.24%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

29.68%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

40.97%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

41.62%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.03%

48.43%

+0.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и IIPR

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности IIPR в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.27%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
RWT
Redwood Trust, Inc.		13.79%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
87.30M
69.00M
(RWT) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWT and IIPR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (15.24%) compared to RWT (6.40%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs IIPR's -78.42%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWT и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор