PortfoliosLab logo
Сравнение RWT с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RWT и PSEC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RWT и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.11%
142.89%
RWT
PSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWT:

0.42

PSEC:

-0.82

Коэф-т Сортино

RWT:

0.88

PSEC:

-0.96

Коэф-т Омега

RWT:

1.11

PSEC:

0.85

Коэф-т Кальмара

RWT:

0.21

PSEC:

-0.54

Коэф-т Мартина

RWT:

1.14

PSEC:

-1.68

Индекс Язвы

RWT:

12.00%

PSEC:

14.07%

Дневная вол-ть

RWT:

32.25%

PSEC:

28.67%

Макс. просадка

RWT:

-88.91%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

RWT:

-58.44%

PSEC:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWT:

$799.23M

PSEC:

$1.64B

EPS

RWT:

$0.32

PSEC:

-$0.21

Коэффициент PEG

RWT:

1.39

PSEC:

1.59

Коэффициент P/S

RWT:

3.30

PSEC:

2.07

Коэффициент P/B

RWT:

0.71

PSEC:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$328.12M

PSEC:

$372.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$340.02M

PSEC:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$253.65M

PSEC:

$114.40M

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: -2.01% против 3.42% соответственно.


RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-15.48%

1 год

16.42%

5 лет

20.05%

10 лет

-2.01%

PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-21.21%

5 лет

8.73%

10 лет

3.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWT и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWT c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWT, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RWT: 0.49
PSEC: -0.82
Коэффициент Сортино RWT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RWT: 0.96
PSEC: -0.96
Коэффициент Омега RWT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWT: 1.12
PSEC: 0.85
Коэффициент Кальмара RWT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RWT: 0.24
PSEC: -0.54
Коэффициент Мартина RWT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RWT: 1.29
PSEC: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.82
RWT
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и PSEC

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности PSEC в 17.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWT
Redwood Trust, Inc.
11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%
PSEC
Prospect Capital Corporation
17.07%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок RWT и PSEC

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.44%
-40.08%
RWT
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и PSEC

Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
14.91%
RWT
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию