PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWT с PSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWT с PSEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWT (Redwood Trust, Inc.) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. RWT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while PSEC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RWT returned -1.26%/yr vs -0.06%/yr for PSEC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWT и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: -1.26% против -0.06% соответственно.

RWT

1 день
-2.79%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.56%
1 год
7.19%
3 года*
4.65%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
-1.26%

PSEC

1 день
-6.61%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.64%
1 год
-15.41%
3 года*
-17.37%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-0.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWT и PSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWT
Redwood Trust, Inc.		-2.41%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%60.13%-42.70%18.16%9.40%4.49%
PSEC
Prospect Capital Corporation		-5.36%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%

Correlation

The correlation between RWT and PSEC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2004 г.

0.38

The correlation between RWT and PSEC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RWT:

-$0.48

PSEC:

-$0.28

Коэффициент P/S

RWT:

2.51

PSEC:

5.09

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$269.15M

PSEC:

$151.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$1.06B

PSEC:

-$59.07M

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$1.06B

PSEC:

-$94.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Trust, Inc.

Prospect Capital Corporation

Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с DBRGRWT с MRCCRWT с ORWT с NLYRWT с MAINRWT с IIPR
Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с CMEPSEC с SACHPSEC с SLQD

Доходность на риск

RWT vs. PSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWT c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWTPSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.46

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-0.47

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.57

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-1.06

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWT vs. PSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWTPSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.46

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.08

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RWT и PSEC

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и PSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWTPSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.91%

-61.51%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.91%

-27.04%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-50.64%

+16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.83%

-57.21%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.40%

-57.21%

-28.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.93%

-54.34%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.58%

-15.60%

-29.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

14.57%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и PSEC

Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 6.40%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWTPSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

15.55%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

27.33%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

33.80%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

28.07%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.03%

27.36%

+21.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и PSEC

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что меньше доходности PSEC в 23.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation		23.45%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
RWT
Redwood Trust, Inc.		13.79%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
87.30M
123.07M
(RWT) Общая выручка
(PSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWT and PSEC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEC has higher volatility (15.55%) compared to RWT (6.40%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs PSEC's -61.51%.

RWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWT и PSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор