Сравнение RWT с PSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Prospect Capital Corporation (PSEC).
Доходность
Сравнение доходности RWT и PSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWT и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 5.45% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 6.29% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.61
PSEC:
-$0.86
RWT:
3.00
PSEC:
61.92
RWT:
$243.15M
PSEC:
$12.64M
RWT:
$154.79M
PSEC:
-$212.47M
RWT:
$733.18M
PSEC:
-$257.87M
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.86% соответственно.
RWT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 0.78%
PSEC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- -22.21%
- 3 года*
- -16.54%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. PSEC — Ранг доходности на риск
RWT
PSEC
Сравнение RWT c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWT | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.66 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -0.84 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.72 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -1.05 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWT | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.66 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.10 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RWT и PSEC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и PSEC
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что меньше доходности PSEC в 20.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 12.77% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 20.61% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и PSEC
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и PSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWT | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -61.51% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -31.85% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -55.18% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -55.18% | -30.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.63% | -48.71% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -15.33% | -30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 21.96% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и PSEC
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWT | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 9.15% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 24.35% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.24% | 33.68% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 27.28% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.00% | 26.86% | +22.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWT и PSEC
RWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 61.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 61.30M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.