Сравнение RWT с LYG
RWT (Redwood Trust, Inc.) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. RWT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, RWT returned -1.06%/yr vs 12.20%/yr for LYG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: -1.06% против 12.20% соответственно.
RWT
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -1.06%
LYG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 8.45%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 51.13%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 25.55%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам RWT и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 1.06% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 16.56% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between RWT and LYG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
RWT:
$652.37M
LYG:
$87.66B
RWT:
-$0.48
LYG:
£0.50
RWT:
2.47
LYG:
0.68
RWT:
$269.15M
LYG:
£65.49B
RWT:
$1.06B
LYG:
£65.49B
RWT:
$1.06B
LYG:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. LYG — Ранг доходности на риск
RWT
LYG
Сравнение RWT c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.26 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6.08 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и LYG
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -94.84% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -22.72% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -22.72% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -40.19% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -68.72% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.47% | -51.83% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -63.37% | +17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 8.43% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и LYG
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 7.75% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 23.26% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 28.57% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 32.14% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 34.82% | +14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и LYG
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности LYG в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.31% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 13.82% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and LYG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.46%) compared to LYG (7.75%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор