PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWT с LYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RWT с LYG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Lloyds Banking Group plc (LYG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или LYG.

Корреляция

Корреляция между RWT и LYG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RWT и LYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.34%
-54.81%
RWT
LYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWT:

0.42

LYG:

1.96

Коэф-т Сортино

RWT:

0.88

LYG:

2.55

Коэф-т Омега

RWT:

1.11

LYG:

1.34

Коэф-т Кальмара

RWT:

0.21

LYG:

0.73

Коэф-т Мартина

RWT:

1.14

LYG:

7.79

Индекс Язвы

RWT:

12.00%

LYG:

7.91%

Дневная вол-ть

RWT:

32.25%

LYG:

31.53%

Макс. просадка

RWT:

-88.91%

LYG:

-94.82%

Текущая просадка

RWT:

-58.44%

LYG:

-73.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWT:

$799.23M

LYG:

$59.13B

EPS

RWT:

$0.32

LYG:

$0.33

Коэффициент P/E

RWT:

18.78

LYG:

11.94

Коэффициент PEG

RWT:

1.39

LYG:

2.31

Коэффициент P/S

RWT:

3.30

LYG:

3.38

Коэффициент P/B

RWT:

0.71

LYG:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$328.12M

LYG:

$17.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$340.02M

LYG:

$17.62B

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$253.65M

LYG:

$1.61B

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 49.19%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: -2.01% против 3.14% соответственно.

RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-15.48%

1 год

16.42%

5 лет

20.05%

10 лет

-2.01%

LYG

С начала года

49.19%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

37.56%

1 год

58.53%

5 лет

25.15%

10 лет

3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWT и LYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
LYG
Ранг риск-скорректированной доходности LYG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWT c LYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RWT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RWT: 0.42
LYG: 1.96
Коэффициент Сортино RWT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RWT: 0.88
LYG: 2.55
Коэффициент Омега RWT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWT: 1.11
LYG: 1.34
Коэффициент Кальмара RWT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RWT: 0.21
LYG: 0.73
Коэффициент Мартина RWT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RWT: 1.14
LYG: 7.79

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LYG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и LYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.96
RWT
LYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и LYG

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности LYG в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWT
Redwood Trust, Inc.		11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%
LYG
Lloyds Banking Group plc		4.04%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWT и LYG

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и LYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.44%
-73.62%
RWT
LYG

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и LYG

Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
14.47%
RWT
LYG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и LYG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию