Сравнение RWT с LYG
RWT (Redwood Trust, Inc.) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. RWT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, RWT returned -1.03%/yr vs 7.60%/yr for LYG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: -1.03% против 7.60% соответственно.
RWT
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- -1.03%
LYG
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 35.37%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 20.11%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам RWT и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -0.35% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 5.16% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between RWT and LYG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2001 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
LYG:
$0.45
RWT:
2.57
LYG:
0.94
RWT:
$269.15M
LYG:
$65.49B
RWT:
$1.06B
LYG:
$65.49B
RWT:
$1.06B
LYG:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. LYG — Ранг доходности на риск
RWT
LYG
Сравнение RWT c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWT | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.56 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 4.40 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWT | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.27 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.63 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.03 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RWT и LYG
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -94.84% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -22.72% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -22.72% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -40.19% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -68.72% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -56.54% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.58% | -63.42% | +17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 8.06% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и LYG
Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 6.83%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LYG) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 10.15% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 21.64% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 27.90% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 32.06% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.02% | 36.50% | +12.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и LYG
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности LYG в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.67% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 13.51% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and LYG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYG has higher volatility (10.15%) compared to RWT (6.83%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор