PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWT с DBRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWT с DBRG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWT (Redwood Trust, Inc.) and DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RWT in REIT - Mortgage, DBRG in REIT - Diversified. Over the past 10 years, RWT returned -1.26%/yr vs -6.85%/yr for DBRG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWT и DBRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у DBRG с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции DBRG по среднегодовой доходности: -1.26% против -6.85% соответственно.

RWT

1 день
-2.79%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.56%
1 год
7.19%
3 года*
4.65%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
-1.26%

DBRG

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.22%
6 месяцев
59.13%
1 год
42.90%
3 года*
7.19%
5 лет*
-11.55%
10 лет*
-6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWT и DBRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWT
Redwood Trust, Inc.		-2.41%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%60.13%-42.70%18.16%9.40%4.49%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		2.22%36.48%-35.51%60.77%-67.11%73.18%6.54%10.47%-55.58%-10.36%

Correlation

The correlation between RWT and DBRG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.41

The correlation between RWT and DBRG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RWT:

-$0.48

DBRG:

$0.75

Коэффициент P/S

RWT:

2.51

DBRG:

6.28

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$269.15M

DBRG:

$441.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$1.06B

DBRG:

$324.77M

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$1.06B

DBRG:

$127.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Trust, Inc.

DigitalBridge Group, Inc.

Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с MRCCRWT с ORWT с NLYRWT с MAINRWT с IIPRRWT с PSEC
Часто сравнивают с DBRG:
DBRG с DLRDBRG с WELLDBRG с BRXDBRG с SVCDBRG с PECODBRG с ESRTDBRG с FSLY

Доходность на риск

RWT vs. DBRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DBRG
Ранг доходности на риск DBRG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBRG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWT c DBRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWTDBRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.75

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.27

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.28

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

4.56

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWT vs. DBRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DBRG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и DBRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWTDBRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.75

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.17

+0.29

Просадки

Сравнение просадок RWT и DBRG

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и DBRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWTDBRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.91%

-91.72%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.91%

-33.69%

+13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-67.03%

+33.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.83%

-79.83%

+24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.40%

-88.18%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.93%

-75.52%

+16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.58%

-60.67%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

9.43%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и DBRG

Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWTDBRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

0.72%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

40.26%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

57.58%

-21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

52.71%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.03%

53.41%

-4.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и DBRG

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности DBRG в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.26%0.26%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.40%2.68%3.29%
RWT
Redwood Trust, Inc.		13.79%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и DBRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
87.30M
72.24M
(RWT) Общая выручка
(DBRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWT and DBRG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWT has higher volatility (6.40%) compared to DBRG (0.72%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs DBRG's -91.72%.

DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWT и DBRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор