Сравнение RWT с DBRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG).
Доходность
Сравнение доходности RWT и DBRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWT и DBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 5.45% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.78% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -10.36% |
Фундаментальные показатели
RWT:
$713.85M
DBRG:
$2.72B
RWT:
-$0.61
DBRG:
$0.78
RWT:
3.00
DBRG:
8.25
RWT:
0.73
DBRG:
2.07
RWT:
$243.15M
DBRG:
$329.25M
RWT:
$154.79M
DBRG:
$275.34M
RWT:
$733.18M
DBRG:
$140.28M
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у DBRG с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции DBRG по среднегодовой доходности: 0.78% против -6.78% соответственно.
RWT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 0.78%
DBRG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 75.12%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- -10.28%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. DBRG — Ранг доходности на риск
RWT
DBRG
Сравнение RWT c DBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWT | DBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.09 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.56 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.25 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 6.61 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWT | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.09 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.18 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между RWT и DBRG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и DBRG
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности DBRG в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 12.77% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.26% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и DBRG
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и DBRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWT | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -91.72% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -33.69% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -79.83% | +24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -88.18% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.63% | -75.87% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -60.45% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 11.45% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и DBRG
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWT | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 0.73% | +11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 48.03% | -18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.24% | 69.21% | -28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 53.04% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.00% | 53.58% | -4.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и DBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности