PortfoliosLab logo
Сравнение RWT с DBRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RWT и DBRG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RWT и DBRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.19%
-78.90%
RWT
DBRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWT:

0.42

DBRG:

-0.98

Коэф-т Сортино

RWT:

0.88

DBRG:

-1.48

Коэф-т Омега

RWT:

1.11

DBRG:

0.81

Коэф-т Кальмара

RWT:

0.21

DBRG:

-0.58

Коэф-т Мартина

RWT:

1.14

DBRG:

-1.68

Индекс Язвы

RWT:

12.00%

DBRG:

30.41%

Дневная вол-ть

RWT:

32.25%

DBRG:

52.33%

Макс. просадка

RWT:

-88.91%

DBRG:

-90.31%

Текущая просадка

RWT:

-58.44%

DBRG:

-84.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWT:

$799.23M

DBRG:

$1.58B

EPS

RWT:

$0.32

DBRG:

$0.18

Коэффициент P/E

RWT:

18.78

DBRG:

47.17

Коэффициент P/S

RWT:

3.30

DBRG:

2.66

Коэффициент P/B

RWT:

0.71

DBRG:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$328.12M

DBRG:

$532.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$340.02M

DBRG:

$534.90M

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$253.65M

DBRG:

$199.26M

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у DBRG с доходностью -24.65%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции DBRG по среднегодовой доходности: -2.01% против -15.79% соответственно.


RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-15.48%

1 год

16.42%

5 лет

20.05%

10 лет

-2.01%

DBRG

С начала года

-24.65%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-49.23%

5 лет

-1.00%

10 лет

-15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWT и DBRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWT c DBRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RWT: 0.42
DBRG: -0.98
Коэффициент Сортино RWT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RWT: 0.88
DBRG: -1.48
Коэффициент Омега RWT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWT: 1.11
DBRG: 0.81
Коэффициент Кальмара RWT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RWT: 0.25
DBRG: -0.58
Коэффициент Мартина RWT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RWT: 1.14
DBRG: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа DBRG равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и DBRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.98
RWT
DBRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и DBRG

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности DBRG в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWT
Redwood Trust, Inc.
11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
0.47%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%

Просадки

Сравнение просадок RWT и DBRG

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке DBRG в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и DBRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.31%
-84.52%
RWT
DBRG

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и DBRG

Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 18.73%, в то время как у DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
28.03%
RWT
DBRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и DBRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию