Сравнение RWT с DBRG
RWT (Redwood Trust, Inc.) and DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RWT in REIT - Mortgage, DBRG in REIT - Diversified. Over the past 10 years, RWT returned -1.06%/yr vs -6.45%/yr for DBRG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и DBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у DBRG с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции DBRG по среднегодовой доходности: -1.06% против -6.45% соответственно.
RWT
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -1.06%
DBRG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 44.91%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- -11.22%
- 10 лет*
- -6.45%
Сравнение доходности по годам RWT и DBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 1.06% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 3.00% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -10.36% |
Correlation
The correlation between RWT and DBRG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between RWT and DBRG shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
$652.37M
DBRG:
$2.88B
RWT:
-$0.48
DBRG:
$0.75
RWT:
2.47
DBRG:
6.37
RWT:
$269.15M
DBRG:
$441.46M
RWT:
$1.06B
DBRG:
$324.77M
RWT:
$1.06B
DBRG:
$127.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. DBRG — Ранг доходности на риск
RWT
DBRG
Сравнение RWT c DBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | DBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.34 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.88 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и DBRG
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, примерно равная максимальной просадке DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и DBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -91.72% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -33.69% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -67.03% | +33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -79.44% | +23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -88.18% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.47% | -75.34% | +17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -60.79% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 9.22% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и DBRG
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 1.12% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 2.03% | +28.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 56.98% | -19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 52.36% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 53.25% | -4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и DBRG
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности DBRG в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 13.82% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и DBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and DBRG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.46%) compared to DBRG (1.12%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs DBRG's -91.72%.
DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и DBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор