PortfoliosLab logo
Сравнение RWT с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RWT и MAIN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RWT и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.57%
1,487.51%
RWT
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWT:

0.42

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

RWT:

0.88

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

RWT:

1.11

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

RWT:

0.21

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

RWT:

1.14

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

RWT:

12.00%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

RWT:

32.25%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

RWT:

-88.91%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

RWT:

-58.44%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWT:

$799.23M

MAIN:

$4.84B

EPS

RWT:

$0.32

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

RWT:

18.78

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

RWT:

1.39

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

RWT:

3.30

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

RWT:

0.70

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$328.12M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$340.02M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$253.65M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWT показывает доходность -5.26%, а MAIN немного ниже – -5.42%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -2.41% против 14.08% соответственно.


RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-15.48%

1 год

17.44%

5 лет

25.01%

10 лет

-2.41%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWT и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWT c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RWT: 0.42
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино RWT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RWT: 0.88
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега RWT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWT: 1.11
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара RWT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RWT: 0.24
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина RWT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RWT: 1.14
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.96
RWT
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и MAIN

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWT
Redwood Trust, Inc.
11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок RWT и MAIN

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.25%
-12.93%
RWT
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и MAIN

Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
13.75%
RWT
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию