Сравнение RWT с MAIN
RWT (Redwood Trust, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. RWT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RWT returned -1.22%/yr vs 12.54%/yr for MAIN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -6.70%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -1.22% против 12.54% соответственно.
RWT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -1.22%
MAIN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам RWT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -6.70% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -14.27% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between RWT and MAIN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between RWT and MAIN shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
MAIN:
$5.22
RWT:
2.31
MAIN:
6.35
RWT:
$269.15M
MAIN:
$704.17M
RWT:
$1.06B
MAIN:
$499.08M
RWT:
$1.06B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
RWT
MAIN
Сравнение RWT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.38 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.73 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и MAIN
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -64.53% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.92% | -22.43% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -22.43% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -27.06% | -28.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -64.53% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.74% | -21.31% | -39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -7.33% | -38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 11.67% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и MAIN
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 5.30% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.29% | 20.14% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 24.90% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 21.55% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.09% | 27.32% | +21.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и MAIN
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности MAIN в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.61% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.97% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and MAIN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.52%) compared to MAIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs MAIN's -64.53%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор