PortfoliosLab logo
Сравнение RWT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWT и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RWT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.05%
1,560.38%
RWT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWT:

0.42

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

RWT:

0.88

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

RWT:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RWT:

0.21

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

RWT:

1.14

SPY:

2.26

Индекс Язвы

RWT:

12.00%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

RWT:

32.25%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

RWT:

-88.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RWT:

-58.44%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.01% против 12.16% соответственно.


RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-15.48%

1 год

16.42%

5 лет

20.05%

10 лет

-2.01%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RWT: 0.42
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино RWT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RWT: 0.88
SPY: 0.86
Коэффициент Омега RWT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWT: 1.11
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RWT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RWT: 0.21
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина RWT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RWT: 1.14
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.51
RWT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и SPY

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWT
Redwood Trust, Inc.
11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RWT и SPY

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.44%
-9.89%
RWT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и SPY

Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
15.12%
RWT
SPY