Сравнение RWT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или SPY.
Корреляция
Корреляция между RWT и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWT и SPY
Основные характеристики
RWT:
0.37
SPY:
1.82
RWT:
0.78
SPY:
2.45
RWT:
1.09
SPY:
1.33
RWT:
0.17
SPY:
2.76
RWT:
1.29
SPY:
11.44
RWT:
8.67%
SPY:
2.03%
RWT:
29.87%
SPY:
12.74%
RWT:
-88.91%
SPY:
-55.19%
RWT:
-55.59%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.54% против 13.24% соответственно.
RWT
1.23%
3.61%
-1.71%
12.57%
-9.86%
-2.54%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWT и SPY
RWT
SPY
Сравнение RWT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и SPY
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 10.14% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и SPY
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и SPY
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.