Сравнение RWT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RWT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 5.45% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.78% против 14.06% соответственно.
RWT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 0.78%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. SPY — Ранг доходности на риск
RWT
SPY
Сравнение RWT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.49 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.53 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 7.27 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между RWT и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и SPY
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 12.77% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и SPY
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -55.19% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -12.05% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -24.50% | -31.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -33.72% | -51.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.63% | -5.53% | -50.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -9.09% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 2.54% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и SPY
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 5.35% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 9.50% | +19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.24% | 19.06% | +21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 17.06% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.00% | 17.92% | +31.08% |