Сравнение PSEC с CME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и CME Group Inc. (CME).
Доходность
Сравнение доходности PSEC и CME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSEC и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 6.29% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
CME CME Group Inc. | 11.34% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Фундаментальные показатели
PSEC:
-$0.86
CME:
$11.23
PSEC:
61.92
CME:
16.41
PSEC:
$12.64M
CME:
$6.52B
PSEC:
-$212.47M
CME:
$5.61B
PSEC:
-$257.87M
CME:
$5.72B
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 1.86% против 16.25% соответственно.
PSEC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- -22.21%
- 3 года*
- -16.54%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 1.86%
CME
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 16.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. CME — Ранг доходности на риск
PSEC
CME
Сравнение PSEC c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEC | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.91 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 1.26 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.60 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 3.14 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEC | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.91 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.62 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.62 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PSEC и CME составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и CME
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности CME в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 20.61% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
CME CME Group Inc. | 3.77% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и CME
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и CME.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSEC | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -77.50% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.85% | -10.13% | -21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.18% | -31.74% | -23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -37.36% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -6.87% | -41.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -20.77% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 5.16% | +16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и CME
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSEC | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 5.84% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 13.87% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.68% | 19.49% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 19.58% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 23.70% | +3.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSEC и CME
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 70.8%.