Сравнение PSEC с CME

С начала года, PSEC показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 3.59% против 15.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа CME равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что больше доходности CME в 3.94%

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и CME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.