PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEC с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с CME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSEC (Prospect Capital Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PSEC in Asset Management, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, PSEC returned -0.18%/yr vs 13.90%/yr for CME. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSEC и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям CME по среднегодовой доходности: -0.18% против 13.90% соответственно.

PSEC

1 день
0.89%
1 месяц
1.09%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
2.32%
1 год
-12.88%
3 года*
-16.49%
5 лет*
-13.74%
10 лет*
-0.18%

CME

1 день
-1.20%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-9.51%
1 год
-7.69%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.61%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEC и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSEC
Prospect Capital Corporation		-4.94%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%
CME
CME Group Inc.		-8.69%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between PSEC and CME is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г.

0.23

The correlation between PSEC and CME shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PSEC:

-$0.28

CME:

$11.75

Коэффициент P/S

PSEC:

5.11

CME:

12.94

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$151.90M

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

-$59.07M

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

-$94.23M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prospect Capital Corporation

CME Group Inc.

Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с SACHPSEC с SLQDPSEC с SCHD
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с SCHD

Доходность на риск

PSEC vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEC c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSECCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.36

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-0.36

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.33

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-1.04

+0.20

PSEC vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CME равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSEC и CME

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSECCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-77.50%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.04%

-23.62%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-23.62%

-27.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.21%

-31.74%

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

-37.36%

-19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.13%

-23.62%

-30.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-20.68%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.40%

7.42%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и CME

Prospect Capital Corporation (PSEC) и CME Group Inc. (CME) имеют волатильность 10.14% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSECCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

10.05%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.53%

17.73%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

21.24%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.99%

20.20%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

23.97%

+3.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и CME

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.35%, что больше доходности CME в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.64%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
PSEC
Prospect Capital Corporation		23.35%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
123.07M
1.88B
(PSEC) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSEC и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prospect Capital Corporation и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
88.1%
Активы портфеля
PSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

PSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

PSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

PSEC and CME have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEC has higher volatility (10.14%) compared to CME (10.05%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs CME's -77.50%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEC и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор