Сравнение PSEC с CME
PSEC (Prospect Capital Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PSEC in Asset Management, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, PSEC returned -0.06%/yr vs 14.41%/yr for CME. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSEC показывает доходность -5.36%, а CME немного выше – -5.27%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям CME по среднегодовой доходности: -0.06% против 14.41% соответственно.
PSEC
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -0.06%
CME
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам PSEC и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | -5.36% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
CME CME Group Inc. | -5.27% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between PSEC and CME is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between PSEC and CME shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSEC:
-$0.28
CME:
$11.75
PSEC:
5.09
CME:
13.50
PSEC:
$151.90M
CME:
$6.76B
PSEC:
-$59.07M
CME:
$5.84B
PSEC:
-$94.23M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. CME — Ранг доходности на риск
PSEC
CME
Сравнение PSEC c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEC | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.33 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.19 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEC | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.37 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и CME
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEC | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -77.50% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -21.42% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -21.42% | -29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -31.74% | -25.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -37.36% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -20.76% | -33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -20.69% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 6.03% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и CME
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEC | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 9.91% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 16.74% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 20.47% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 20.03% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 23.87% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и CME
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности CME в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.43% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 23.45% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSEC и CME
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
PSEC and CME have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (15.55%) compared to CME (9.91%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEC и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор