Сравнение PSEC с SACH
PSEC (Prospect Capital Corporation) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. PSEC operates in Asset Management (Financial Services), while SACH operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, PSEC returned -11.34%/yr vs -9.64%/yr for SACH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 70.28%.
PSEC
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- -16.54%
- 3 года*
- -17.23%
- 5 лет*
- -11.34%
- 10 лет*
- -0.53%
SACH
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 65.51%
- С начала года
- 70.28%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- -12.42%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSEC и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | -0.90% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -16.04% |
SACH Sachem Capital Corp. | 70.28% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
Correlation
The correlation between PSEC and SACH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between PSEC and SACH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSEC:
$1.17B
SACH:
$41.29M
PSEC:
-$0.31
SACH:
-$0.04
PSEC:
4.67
SACH:
1.21
PSEC:
$151.90M
SACH:
$33.56M
PSEC:
-$59.07M
SACH:
$32.83M
PSEC:
-$94.23M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. SACH — Ранг доходности на риск
PSEC
SACH
Сравнение PSEC c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSEC | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.11 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.64 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSEC и SACH
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEC | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -80.30% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -27.54% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -78.73% | +28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -80.30% | +23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.19% | -53.44% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -29.94% | +14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 12.49% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и SACH
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Sachem Capital Corp. (SACH) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEC | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.25% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.39% | 76.33% | -48.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.41% | 103.32% | -68.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 61.06% | -33.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 57.91% | -30.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и SACH
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что меньше доходности SACH в 76.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 22.32% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
SACH Sachem Capital Corp. | 76.65% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSEC and SACH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (8.37%) compared to SACH (7.25%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEC и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор