PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEC с SACH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с SACH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSEC (Prospect Capital Corporation) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. PSEC operates in Asset Management (Financial Services), while SACH operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, PSEC returned -13.64%/yr vs -15.36%/yr for SACH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSEC и SACH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Sachem Capital Corp. (SACH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 19.92%.

PSEC

1 день
-6.61%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.64%
1 год
-15.41%
3 года*
-17.37%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-0.06%

SACH

1 день
-0.83%
1 месяц
13.33%
С начала года
19.92%
6 месяцев
25.38%
1 год
43.94%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-15.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEC и SACH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSEC
Prospect Capital Corporation		-5.36%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-17.70%
SACH
Sachem Capital Corp.		19.92%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%52.67%7.94%19.39%15.66%-17.06%

Correlation

The correlation between PSEC and SACH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г.

0.23

The correlation between PSEC and SACH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PSEC:

-$0.28

SACH:

-$0.04

Коэффициент P/S

PSEC:

5.09

SACH:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$151.90M

SACH:

$33.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

-$59.07M

SACH:

$32.83M

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

-$94.23M

SACH:

$18.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prospect Capital Corporation

Sachem Capital Corp.

Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с CMEPSEC с SLQDPSEC с SCHD
Часто сравнивают с SACH:
SACH с METASACH с VOOSACH с NFLYSACH с STWDSACH с vtiSACH с VTISACH с RC

Доходность на риск

PSEC vs. SACH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEC c SACH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECSACHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.74

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
1.59

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.88

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

3.68

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEC vs. SACH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SACH равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и SACH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECSACHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.74

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.08

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PSEC и SACH

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SACH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSECSACHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-80.30%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.04%

-23.52%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-78.73%

+28.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.21%

-80.30%

+23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.34%

-67.21%

+12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-29.64%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

11.96%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и SACH

Текущая волатильность для Prospect Capital Corporation (PSEC) составляет 15.55%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 37.48%. Это указывает на то, что PSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSECSACHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

37.48%

-21.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

42.37%

-15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

59.38%

-25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

46.55%

-18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

50.52%

-23.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и SACH

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности SACH в 16.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation		23.45%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
SACH
Sachem Capital Corp.		16.81%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и SACH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
123.07M
0
(PSEC) Общая выручка
(SACH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSEC and SACH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACH has higher volatility (37.48%) compared to PSEC (15.55%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs SACH's -80.30%.

SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEC и SACH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор