PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSEC с SACH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с SACH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Sachem Capital Corp. (SACH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или SACH.

Корреляция

Корреляция между PSEC и SACH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSEC и SACH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Sachem Capital Corp. (SACH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.87

SACH:

-1.20

Коэф-т Сортино

PSEC:

-1.02

SACH:

-2.34

Коэф-т Омега

PSEC:

0.84

SACH:

0.74

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.57

SACH:

-0.87

Коэф-т Мартина

PSEC:

-1.59

SACH:

-1.51

Индекс Язвы

PSEC:

15.64%

SACH:

45.28%

Дневная вол-ть

PSEC:

28.86%

SACH:

57.41%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

SACH:

-78.88%

Текущая просадка

PSEC:

-39.34%

SACH:

-78.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSEC:

$1.64B

SACH:

$44.57M

EPS

PSEC:

-$0.86

SACH:

-$1.01

Коэффициент PEG

PSEC:

1.59

SACH:

0.15

Коэффициент P/S

PSEC:

2.06

SACH:

2.03

Коэффициент P/B

PSEC:

0.50

SACH:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$377.97M

SACH:

$17.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

$179.62M

SACH:

$8.33M

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

$152.08M

SACH:

-$22.08M

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -10.56%, что значительно выше, чем у SACH с доходностью -29.85%.

PSEC

С начала года

-10.56%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

-11.04%

1 год

-25.07%

5 лет

8.13%

10 лет

3.75%

SACH

С начала года

-29.85%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

-45.57%

1 год

-68.83%

5 лет

-6.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSEC и SACH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SACH
Ранг риск-скорректированной доходности SACH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SACH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSEC c SACH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SACH равному -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и SACH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и SACH

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.07%, что меньше доходности SACH в 19.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation		17.07%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
SACH
Sachem Capital Corp.		19.78%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и SACH

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки SACH в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SACH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и SACH

Текущая волатильность для Prospect Capital Corporation (PSEC) составляет 7.79%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что PSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и SACH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20212022202320242025
139.73M
11.44M
(PSEC) Общая выручка
(SACH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию