PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSEC с SACH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с SACH

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Sachem Capital Corp. (SACH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или SACH.

Корреляция

Корреляция между PSEC и SACH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PSEC и SACH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Sachem Capital Corp. (SACH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.67%
-51.35%
PSEC
SACH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.97

SACH:

-1.21

Коэф-т Сортино

PSEC:

-1.18

SACH:

-2.35

Коэф-т Омега

PSEC:

0.81

SACH:

0.73

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.61

SACH:

-0.88

Коэф-т Мартина

PSEC:

-2.17

SACH:

-1.58

Индекс Язвы

PSEC:

12.12%

SACH:

43.10%

Дневная вол-ть

PSEC:

27.01%

SACH:

56.57%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

SACH:

-77.25%

Текущая просадка

PSEC:

-42.84%

SACH:

-76.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSEC:

$1.65B

SACH:

$49.20M

EPS

PSEC:

-$0.21

SACH:

-$0.93

PEG коэффициент

PSEC:

1.59

SACH:

0.13

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$372.02M

SACH:

$40.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

$313.39M

SACH:

$39.62M

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

$114.40M

SACH:

-$54.41M

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у SACH с доходностью -21.38%.

PSEC

С начала года

-15.72%

1 месяц

-18.77%

6 месяцев

-27.94%

1 год

-26.52%

5 лет

8.58%

10 лет

2.98%

SACH

С начала года

-21.38%

1 месяц

-20.19%

6 месяцев

-54.69%

1 год

-67.86%

5 лет

-3.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSEC и SACH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SACH
Ранг риск-скорректированной доходности SACH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SACH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSEC c SACH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PSEC: -0.97
SACH: -1.21
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSEC: -1.18
SACH: -2.35
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSEC: 0.81
SACH: 0.73
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PSEC: -0.61
SACH: -0.88
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
PSEC: -2.17
SACH: -1.58

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SACH равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и SACH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-1.21
PSEC
SACH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и SACH

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.32%, что меньше доходности SACH в 28.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation		18.32%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
SACH
Sachem Capital Corp.		28.43%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и SACH

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки SACH в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SACH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.84%
-76.33%
PSEC
SACH

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и SACH

Текущая волатильность для Prospect Capital Corporation (PSEC) составляет 10.42%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что PSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
21.79%
PSEC
SACH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и SACH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию