PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWT с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWT с VZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWT (Redwood Trust, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. RWT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RWT returned -1.06%/yr vs 3.00%/yr for VZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWT и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: -1.06% против 3.00% соответственно.

RWT

1 день
2.96%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
-3.64%
С начала года
1.06%
1 год
-2.10%
3 года*
3.38%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-1.06%

VZ

1 день
2.45%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
15.09%
С начала года
13.15%
1 год
13.64%
3 года*
19.48%
5 лет*
1.29%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWT и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWT
Redwood Trust, Inc.		1.06%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%60.13%-42.70%18.16%9.40%4.49%
VZ
Verizon Communications Inc.		13.15%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%

Correlation

The correlation between RWT and VZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.25

Over the past year, the correlation between RWT and VZ has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWT:

$652.37M

VZ:

$183.22B

EPS

RWT:

-$0.48

VZ:

$4.10

Коэффициент P/S

RWT:

2.47

VZ:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$269.15M

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$1.06B

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$1.06B

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Trust, Inc.

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с DBRGRWT с ORWT с NLYRWT с MAINRWT с IIPRRWT с PSEC
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

RWT vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWT c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWTVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.57

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.04

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.80

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

1.88

-2.05

RWT vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWT и VZ

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWTVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.91%

-50.66%

-38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.06%

-17.05%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-17.05%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.83%

-38.38%

-17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.40%

-41.21%

-44.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.47%

-11.84%

-45.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.63%

-14.82%

-30.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

7.28%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и VZ

Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWTVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

9.25%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

19.89%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.34%

24.14%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

22.05%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

20.54%

+28.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и VZ

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности VZ в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWT
Redwood Trust, Inc.		13.82%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.37%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.30M
34.44B
(RWT) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWT and VZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWT has higher volatility (11.46%) compared to VZ (9.25%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWT и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор