PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWT с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RWT с VZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или VZ.

Корреляция

Корреляция между RWT и VZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RWT и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
337.54%
214.99%
RWT
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWT:

0.42

VZ:

0.57

Коэф-т Сортино

RWT:

0.88

VZ:

0.87

Коэф-т Омега

RWT:

1.11

VZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

RWT:

0.21

VZ:

0.55

Коэф-т Мартина

RWT:

1.14

VZ:

2.34

Индекс Язвы

RWT:

12.00%

VZ:

5.44%

Дневная вол-ть

RWT:

32.25%

VZ:

22.23%

Макс. просадка

RWT:

-88.91%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

RWT:

-58.44%

VZ:

-11.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWT:

$799.23M

VZ:

$180.49B

EPS

RWT:

$0.32

VZ:

$4.20

Коэффициент P/E

RWT:

18.78

VZ:

9.98

Коэффициент PEG

RWT:

1.39

VZ:

2.08

Коэффициент P/S

RWT:

3.30

VZ:

1.33

Коэффициент P/B

RWT:

0.71

VZ:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$328.12M

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$340.02M

VZ:

$94.07B

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$253.65M

VZ:

$44.78B

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: -2.01% против 3.35% соответственно.

RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-15.48%

1 год

16.42%

5 лет

20.05%

10 лет

-2.01%

VZ

С начала года

8.43%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.79%

5 лет

-0.67%

10 лет

3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWT и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWT c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RWT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RWT: 0.42
VZ: 0.57
Коэффициент Сортино RWT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RWT: 0.88
VZ: 0.87
Коэффициент Омега RWT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWT: 1.11
VZ: 1.13
Коэффициент Кальмара RWT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RWT: 0.21
VZ: 0.55
Коэффициент Мартина RWT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RWT: 1.14
VZ: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZ равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.57
RWT
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и VZ

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VZ в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWT
Redwood Trust, Inc.		11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.44%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок RWT и VZ

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.44%
-11.35%
RWT
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и VZ

Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
8.81%
RWT
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию