PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSEC с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с NLY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или NLY.

Корреляция

Корреляция между PSEC и NLY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSEC и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.87

NLY:

0.55

Коэф-т Сортино

PSEC:

-1.02

NLY:

0.92

Коэф-т Омега

PSEC:

0.84

NLY:

1.12

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.57

NLY:

0.51

Коэф-т Мартина

PSEC:

-1.59

NLY:

2.47

Индекс Язвы

PSEC:

15.64%

NLY:

5.20%

Дневная вол-ть

PSEC:

28.86%

NLY:

21.93%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

PSEC:

-39.34%

NLY:

-11.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSEC:

$1.64B

NLY:

$11.93B

EPS

PSEC:

-$0.86

NLY:

$0.93

Коэффициент PEG

PSEC:

1.59

NLY:

-3.61

Коэффициент P/S

PSEC:

2.06

NLY:

12.47

Коэффициент P/B

PSEC:

0.50

NLY:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$377.97M

NLY:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

$179.62M

NLY:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

$152.08M

NLY:

$3.67B

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 3.75% против 5.20% соответственно.

PSEC

С начала года

-10.56%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

-11.04%

1 год

-25.07%

5 лет

8.13%

10 лет

3.75%

NLY

С начала года

12.39%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

8.21%

1 год

11.96%

5 лет

10.35%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSEC и NLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSEC c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и NLY

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.07%, что больше доходности NLY в 13.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation		17.07%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.34%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и NLY

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, примерно равная максимальной просадке NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и NLY

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
139.73M
1.44B
(PSEC) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию