PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEC с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с NLY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSEC (Prospect Capital Corporation) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. PSEC operates in Asset Management (Financial Services), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, PSEC returned -0.40%/yr vs 5.86%/yr for NLY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSEC и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -0.40% против 5.86% соответственно.

PSEC

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-14.53%
3 года*
-17.10%
5 лет*
-13.94%
10 лет*
-0.40%

NLY

1 день
0.18%
1 месяц
4.01%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.42%
1 год
31.91%
3 года*
18.37%
5 лет*
3.35%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEC и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSEC
Prospect Capital Corporation		-7.04%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		3.17%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Correlation

The correlation between PSEC and NLY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г.

0.33

The correlation between PSEC and NLY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PSEC:

-$0.28

NLY:

$3.28

Коэффициент P/S

PSEC:

5.00

NLY:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$151.90M

NLY:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

-$59.07M

NLY:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

-$94.23M

NLY:

$5.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prospect Capital Corporation

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с ADCPSEC с CMEPSEC с SACHPSEC с SLQDPSEC с SCHD
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY

Доходность на риск

PSEC vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEC c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSECNLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.68

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.34

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.15

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

6.22

-7.16

PSEC vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSEC и NLY

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, примерно равная максимальной просадке NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSECNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-60.09%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.04%

-14.88%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-26.70%

-23.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.21%

-50.46%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

-60.09%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.15%

-5.45%

-49.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-13.82%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

5.15%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и NLY

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSECNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

6.19%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.38%

15.35%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

19.13%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

25.61%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

28.16%

-0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и NLY

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.87%, что больше доходности NLY в 12.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.55%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%
PSEC
Prospect Capital Corporation		23.87%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
123.07M
0
(PSEC) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSEC and NLY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEC has higher volatility (10.36%) compared to NLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs NLY's -60.09%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEC и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор