Сравнение PSEC с NLY
PSEC (Prospect Capital Corporation) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. PSEC operates in Asset Management (Financial Services), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, PSEC returned -0.02%/yr vs 5.47%/yr for NLY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -0.02% против 5.47% соответственно.
PSEC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -0.02%
NLY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам PSEC и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | -4.53% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | -1.64% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between PSEC and NLY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between PSEC and NLY shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSEC:
-$0.28
NLY:
$3.28
PSEC:
5.14
NLY:
2.72
PSEC:
$151.90M
NLY:
$5.21B
PSEC:
-$59.07M
NLY:
$5.17B
PSEC:
-$94.23M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. NLY — Ранг доходности на риск
PSEC
NLY
Сравнение PSEC c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEC | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.90 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.79 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEC | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.53 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.07 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и NLY
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, примерно равная максимальной просадке NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEC | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -60.09% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -14.88% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -26.70% | -23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -52.12% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -60.09% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -9.86% | -44.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -13.75% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 4.88% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и NLY
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEC | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 4.01% | +11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 14.61% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 18.50% | +15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 25.53% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 28.11% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и NLY
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.25%, что больше доходности NLY в 13.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.16% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 23.25% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSEC and NLY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (15.52%) compared to NLY (4.01%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEC и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор