PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEC с NLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с NLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Доходность

Сравнение доходности PSEC и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEC и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSEC
Prospect Capital Corporation		6.29%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-2.28%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Фундаментальные показатели

EPS

PSEC:

-$0.86

NLY:

$3.14

Коэффициент P/S

PSEC:

61.92

NLY:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$12.64M

NLY:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

-$212.47M

NLY:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

-$257.87M

NLY:

$3.29B

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 1.86% против 5.83% соответственно.

PSEC

1 день
0.38%
1 месяц
-3.02%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.00%
1 год
-22.21%
3 года*
-16.54%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
1.86%

NLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.39%
3 года*
18.25%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prospect Capital Corporation

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с CMEPSEC с ADCPSEC с SACHPSEC с SLQDPSEC с SCHD
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с SPYNLY с CIM

Доходность на риск

PSEC vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEC c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECNLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.92

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.28

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.28

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

3.79

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEC vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECNLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.92

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.31

-0.21

Корреляция

Корреляция между PSEC и NLY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и NLY

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности NLY в 13.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation		20.61%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.25%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и NLY

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, примерно равная максимальной просадке NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и NLY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-60.09%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.85%

-14.88%

-16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.18%

-52.12%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.18%

-60.09%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.71%

-10.45%

-38.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-13.79%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.96%

5.03%

+16.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и NLY

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

8.54%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

14.56%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.68%

22.40%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

25.46%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

28.06%

-1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
133.90M
0
(PSEC) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию