Сравнение PSEC с NLY
PSEC (Prospect Capital Corporation) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. PSEC operates in Asset Management (Financial Services), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, PSEC returned -0.53%/yr vs 6.63%/yr for NLY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -0.53% против 6.63% соответственно.
PSEC
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- -16.54%
- 3 года*
- -17.23%
- 5 лет*
- -11.34%
- 10 лет*
- -0.53%
NLY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.15%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам PSEC и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | -0.90% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 11.93% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between PSEC and NLY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between PSEC and NLY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSEC:
$1.17B
NLY:
$17.16B
PSEC:
-$0.31
NLY:
$3.21
PSEC:
4.67
NLY:
3.06
PSEC:
$151.90M
NLY:
$5.21B
PSEC:
-$59.07M
NLY:
$5.17B
PSEC:
-$94.23M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. NLY — Ранг доходности на риск
PSEC
NLY
Сравнение PSEC c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSEC | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.41 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.92 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSEC и NLY
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, примерно равная максимальной просадке NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEC | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -60.09% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -14.88% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -26.70% | -23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -50.21% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -60.09% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.19% | 0.00% | -52.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -13.79% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 5.16% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и NLY
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEC | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 5.25% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.39% | 15.39% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.41% | 19.41% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 25.58% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 28.17% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и NLY
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности NLY в 12.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.17% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 22.32% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSEC and NLY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (8.37%) compared to NLY (5.25%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEC и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор