Сравнение PSEC с NLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или NLY.
Основные характеристики
| PSEC | NLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.33% | 11.84% |
| Дох-ть за 1 год | -16.20% | 26.39% |
| Дох-ть за 3 года | -12.52% | -4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 0.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 3.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | -0.45 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | -1.48 | 8.87 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 26.43% | 20.16% |
| Макс. просадка | -61.51% | -60.09% |
| Текущая просадка | -33.97% | -18.37% |
Фундаментальные показатели
| PSEC | NLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.86B | $11.12B |
| EPS | $0.34 | -$0.08 |
| PEG коэффициент | 1.59 | -3.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $566.93M | $680.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $394.29M | $641.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $311.02M | $3.57B |
Корреляция
Корреляция между PSEC и NLY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и NLY
С начала года, PSEC показывает доходность -20.33%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 11.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSEC имеют среднегодовую доходность 3.58%, а акции NLY немного впереди с 3.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSEC c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и NLY
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности NLY в 13.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 16.82% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% | 11.76% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.25% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% | 11.10% | 15.05% |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и NLY
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, примерно равная максимальной просадке NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и NLY
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности