PortfoliosLab logo
Сравнение PSEC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSEC и MAIN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSEC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.99%
1,501.88%
PSEC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.79

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

PSEC:

-0.91

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

PSEC:

0.86

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.52

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

PSEC:

-1.64

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

PSEC:

13.86%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

PSEC:

28.85%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

PSEC:

-40.40%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSEC:

$1.62B

MAIN:

$4.84B

EPS

PSEC:

-$0.21

MAIN:

$5.85

Коэффициент PEG

PSEC:

1.59

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

PSEC:

2.03

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

PSEC:

0.47

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$372.02M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

$313.39M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

$114.40M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -12.13%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 3.31% против 14.25% соответственно.


PSEC

С начала года

-12.13%

1 месяц

-12.51%

6 месяцев

-26.84%

1 год

-24.08%

5 лет

9.12%

10 лет

3.31%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSEC и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSEC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSEC: -0.79
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSEC: -0.91
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSEC: 0.86
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSEC: -0.52
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSEC: -1.64
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
1.07
PSEC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и MAIN

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.57%, что больше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation
17.57%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и MAIN

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.40%
-12.14%
PSEC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и MAIN

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.86%
13.84%
PSEC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию