PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSEC с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с FSK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или FSK.

Корреляция

Корреляция между PSEC и FSK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSEC и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.72%
91.73%
PSEC
FSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.81

FSK:

0.92

Коэф-т Сортино

PSEC:

-0.94

FSK:

1.35

Коэф-т Омега

PSEC:

0.85

FSK:

1.20

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.54

FSK:

0.85

Коэф-т Мартина

PSEC:

-1.67

FSK:

3.53

Индекс Язвы

PSEC:

13.97%

FSK:

5.48%

Дневная вол-ть

PSEC:

28.85%

FSK:

21.02%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

FSK:

-67.20%

Текущая просадка

PSEC:

-40.08%

FSK:

-13.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSEC:

$1.64B

FSK:

$5.65B

EPS

PSEC:

-$0.21

FSK:

$2.09

Коэффициент P/S

PSEC:

2.07

FSK:

3.28

Коэффициент P/B

PSEC:

0.48

FSK:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$372.02M

FSK:

$740.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

$313.39M

FSK:

$917.00M

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

$114.40M

FSK:

$216.57M

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у FSK с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям FSK по среднегодовой доходности: 3.43% против 5.41% соответственно.

PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-21.21%

5 лет

8.42%

10 лет

3.43%

FSK

С начала года

-3.97%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

4.22%

1 год

19.91%

5 лет

24.03%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSEC и FSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSEC c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSEC: -0.81
FSK: 0.92
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSEC: -0.94
FSK: 1.35
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSEC: 0.85
FSK: 1.20
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSEC: -0.54
FSK: 0.85
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSEC: -1.67
FSK: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа FSK равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.92
PSEC
FSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и FSK

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности FSK в 14.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation		15.85%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.13%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и FSK

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
-13.31%
PSEC
FSK

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и FSK

Prospect Capital Corporation (PSEC) и FS KKR Capital Corp. (FSK) имеют волатильность 14.91% и 14.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.91%
14.96%
PSEC
FSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию