PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSEC с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSEC с FSK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или FSK.

Корреляция

Корреляция между PSEC и FSK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSEC и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.91

FSK:

0.71

Коэф-т Сортино

PSEC:

-0.94

FSK:

1.25

Коэф-т Омега

PSEC:

0.85

FSK:

1.18

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.54

FSK:

0.78

Коэф-т Мартина

PSEC:

-1.54

FSK:

2.88

Индекс Язвы

PSEC:

15.14%

FSK:

6.22%

Дневная вол-ть

PSEC:

28.95%

FSK:

21.50%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

FSK:

-67.20%

Текущая просадка

PSEC:

-41.80%

FSK:

-14.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSEC:

$1.61B

FSK:

$5.58B

EPS

PSEC:

-$0.21

FSK:

$2.09

Коэффициент P/S

PSEC:

2.03

FSK:

3.24

Коэффициент P/B

PSEC:

0.47

FSK:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$238.24M

FSK:

$740.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

$179.62M

FSK:

$917.00M

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

$152.08M

FSK:

$435.57M

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у FSK с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям FSK по среднегодовой доходности: 3.35% против 5.51% соответственно.

PSEC

С начала года

-14.20%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-15.61%

1 год

-26.28%

5 лет

9.47%

10 лет

3.35%

FSK

С начала года

-5.21%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

0.93%

1 год

15.14%

5 лет

24.75%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSEC и FSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSEC c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FSK равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и FSK

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности FSK в 14.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation		17.80%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.31%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и FSK

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и FSK

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
14.82M
184.00M
(PSEC) Общая выручка
(FSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSEC и FSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prospect Capital Corporation и FS KKR Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
100.0%
(PSEC) Валовая рентабельность
(FSK) Валовая рентабельность
PSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.82M при выручке в 14.82M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 184.00M при выручке в 184.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в -66.00K при выручке в 14.82M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

FSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 170.00M при выручке в 184.00M, что соответствует операционной рентабельности 92.4%.

PSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в -66.00K при выручке в 14.82M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

FSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 147.00M при выручке в 184.00M, что соответствует чистой рентабельности 79.9%.