PortfoliosLab logo
Сравнение PSEC с ADC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSEC и ADC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PSEC и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.89%
905.27%
PSEC
ADC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.81

ADC:

2.10

Коэф-т Сортино

PSEC:

-0.94

ADC:

2.86

Коэф-т Омега

PSEC:

0.85

ADC:

1.36

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.54

ADC:

1.63

Коэф-т Мартина

PSEC:

-1.67

ADC:

10.09

Индекс Язвы

PSEC:

13.97%

ADC:

3.70%

Дневная вол-ть

PSEC:

28.85%

ADC:

17.77%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

ADC:

-70.25%

Текущая просадка

PSEC:

-40.08%

ADC:

-4.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSEC:

$1.64B

ADC:

$8.35B

EPS

PSEC:

-$0.21

ADC:

$1.77

Коэффициент PEG

PSEC:

1.59

ADC:

-28.74

Коэффициент P/S

PSEC:

2.07

ADC:

13.11

Коэффициент P/B

PSEC:

0.48

ADC:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

PSEC:

$372.02M

ADC:

$636.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSEC:

$313.39M

ADC:

$458.10M

EBITDA (12 мес.)

PSEC:

$114.40M

ADC:

$526.36M

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 3.43% против 13.98% соответственно.


PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-21.21%

5 лет

8.42%

10 лет

3.43%

ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSEC и ADC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSEC c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSEC: -0.81
ADC: 2.10
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSEC: -0.94
ADC: 2.86
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSEC: 0.85
ADC: 1.36
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSEC: -0.54
ADC: 1.63
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSEC: -1.67
ADC: 10.09

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
2.10
PSEC
ADC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и ADC

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности ADC в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation
15.85%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
ADC
Agree Realty Corporation
3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и ADC

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
-4.36%
PSEC
ADC

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и ADC

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.91%
8.22%
PSEC
ADC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSEC и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию