PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEC с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEC с SLQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).

SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PSEC и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEC и SLQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSEC
Prospect Capital Corporation		6.29%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям SLQD по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.68% соответственно.

PSEC

1 день
0.38%
1 месяц
-3.02%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.00%
1 год
-22.21%
3 года*
-16.54%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
1.86%

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prospect Capital Corporation

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с CMEPSEC с ADCPSEC с SACHPSEC с SCHD
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с GVISLQD с VFSTX

Доходность на риск

PSEC vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEC c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECSLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

2.46

-3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

3.67

-4.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.56

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.49

-5.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

18.52

-19.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEC vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SLQD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.46

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.05

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.84

-0.74

Корреляция

Корреляция между PSEC и SLQD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и SLQD

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности SLQD в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation		20.61%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и SLQD

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SLQD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-12.69%

-48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.85%

-1.06%

-30.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.18%

-7.63%

-47.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.18%

-12.69%

-42.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.71%

-0.56%

-48.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-0.88%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.96%

0.26%

+21.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и SLQD

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

0.73%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

1.00%

+23.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.68%

1.92%

+31.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

2.43%

+24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

3.14%

+23.72%