PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEC с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSEC с SLQD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSEC (Prospect Capital Corporation) is a stock, while SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Over the past 10 years, PSEC returned -0.06%/yr vs 2.66%/yr for SLQD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSEC и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям SLQD по среднегодовой доходности: -0.06% против 2.66% соответственно.

PSEC

1 день
-6.61%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.64%
1 год
-15.41%
3 года*
-17.37%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-0.06%

SLQD

1 день
-0.08%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.46%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEC и SLQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSEC
Prospect Capital Corporation		-5.36%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Correlation

The correlation between PSEC and SLQD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.07

The correlation between PSEC and SLQD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prospect Capital Corporation

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с CMEPSEC с SACHPSEC с SCHD
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с GVISLQD с VFSTX

Доходность на риск

PSEC vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEC c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECSLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
3.02

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
4.88

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.62

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.22

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

19.08

-20.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEC vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SLQD равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

3.02

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

1.04

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.85

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.85

-0.77

Просадки

Сравнение просадок PSEC и SLQD

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SLQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSECSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-12.69%

-48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.04%

-1.06%

-25.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.64%

-1.06%

-49.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.21%

-7.63%

-49.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.21%

-12.69%

-44.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.34%

-0.13%

-54.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-0.87%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

0.23%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и SLQD

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSECSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

0.46%

+15.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

1.09%

+26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

1.49%

+32.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

2.44%

+25.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

3.14%

+24.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и SLQD

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности SLQD в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation		23.45%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

PSEC and SLQD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEC has higher volatility (15.55%) compared to SLQD (0.46%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs SLQD's -12.69%.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEC и SLQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор