PortfoliosLab logo
Сравнение PSEC с SLQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSEC и SLQD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PSEC и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.84%
30.18%
PSEC
SLQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.81

SLQD:

3.29

Коэф-т Сортино

PSEC:

-0.94

SLQD:

5.12

Коэф-т Омега

PSEC:

0.85

SLQD:

1.78

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.54

SLQD:

7.47

Коэф-т Мартина

PSEC:

-1.67

SLQD:

22.91

Индекс Язвы

PSEC:

13.97%

SLQD:

0.30%

Дневная вол-ть

PSEC:

28.85%

SLQD:

2.08%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

SLQD:

-12.69%

Текущая просадка

PSEC:

-40.08%

SLQD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции PSEC превзошли акции SLQD по среднегодовой доходности: 3.43% против 2.35% соответственно.


PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-21.21%

5 лет

8.42%

10 лет

3.43%

SLQD

С начала года

2.12%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.92%

5 лет

2.27%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSEC и SLQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSEC c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSEC: -0.81
SLQD: 3.29
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSEC: -0.94
SLQD: 5.12
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSEC: 0.85
SLQD: 1.78
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSEC: -0.54
SLQD: 7.47
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSEC: -1.67
SLQD: 22.91

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SLQD равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
3.29
PSEC
SLQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и SLQD

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности SLQD в 3.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation
15.85%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.81%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и SLQD

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
0
PSEC
SLQD

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и SLQD

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.91%
1.30%
PSEC
SLQD