PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LADR с BANR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LADR и BANR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности LADR и BANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Banner Corporation (BANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
66.80%
148.94%
LADR
BANR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.29

BANR:

0.86

Коэф-т Сортино

LADR:

0.53

BANR:

1.53

Коэф-т Омега

LADR:

1.07

BANR:

1.18

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.24

BANR:

0.36

Коэф-т Мартина

LADR:

1.14

BANR:

2.50

Индекс Язвы

LADR:

5.27%

BANR:

11.41%

Дневная вол-ть

LADR:

20.77%

BANR:

33.14%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

BANR:

-96.22%

Текущая просадка

LADR:

-10.67%

BANR:

-68.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LADR:

$1.49B

BANR:

$2.41B

EPS

LADR:

$0.76

BANR:

$4.78

Цена/прибыль

LADR:

15.37

BANR:

14.64

PEG коэффициент

LADR:

1.89

BANR:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

LADR:

$375.06M

BANR:

$741.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

LADR:

$303.16M

BANR:

$767.22M

EBITDA (12 мес.)

LADR:

$287.23M

BANR:

$158.09M

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у BANR с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BANR по среднегодовой доходности: 3.57% против 7.66% соответственно.


LADR

С начала года

5.41%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

6.05%

1 год

4.49%

5 лет

-1.27%

10 лет

3.57%

BANR

С начала года

27.59%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

44.17%

1 год

26.95%

5 лет

6.37%

10 лет

7.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LADR c BANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Banner Corporation (BANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.290.86
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.531.53
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.18
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.240.72
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.142.50
LADR
BANR

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BANR равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и BANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
0.86
LADR
BANR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и BANR

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности BANR в 2.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LADR
Ladder Capital Corp
8.06%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%0.00%0.00%
BANR
Banner Corporation
2.92%3.58%2.78%2.70%3.52%2.85%3.42%3.59%1.16%1.57%1.67%1.23%

Просадки

Сравнение просадок LADR и BANR

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки BANR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BANR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.67%
-13.72%
LADR
BANR

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и BANR

Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 5.20%, в то время как у Banner Corporation (BANR) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.20%
9.46%
LADR
BANR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LADR и BANR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Banner Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab