PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LADR с BN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LADR с BN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LADR (Ladder Capital Corp) and BN (Brookfield Corp) are both stocks. LADR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LADR returned 6.50%/yr vs 14.57%/yr for BN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LADR и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 6.50% против 14.57% соответственно.

LADR

1 день
-1.86%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.24%
1 год
3.71%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.90%
10 лет*
6.50%

BN

1 день
-3.75%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.38%
1 год
13.79%
3 года*
29.32%
5 лет*
11.24%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LADR и BN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LADR
Ladder Capital Corp		-6.83%6.69%5.53%25.22%-8.95%31.28%-40.80%26.36%24.54%8.52%
BN
Brookfield Corp		-4.21%20.54%44.18%28.60%-34.80%49.30%8.99%52.68%-10.65%33.82%

Correlation

The correlation between LADR and BN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г.

0.45

The correlation between LADR and BN shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LADR:

$1.26B

BN:

$103.86B

EPS

LADR:

$0.44

BN:

$0.56

Коэффициент P/E

LADR:

22.93

BN:

77.69

Коэффициент PEG

LADR:

1.09

BN:

170.26

Коэффициент P/S

LADR:

3.15

BN:

1.35

Коэффициент P/B

LADR:

0.87

BN:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

LADR:

$400.28M

BN:

$76.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

LADR:

$284.72M

BN:

$27.02B

EBITDA (12 мес.)

LADR:

$276.22M

BN:

$31.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladder Capital Corp

Brookfield Corp

Часто сравнивают с LADR:
LADR с STWDLADR с BNRLADR с XHLFLADR с BANRLADR с CCCNXLADR с LZUSXLADR с BX
Часто сравнивают с BN:
BN с BAMBN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOO

Доходность на риск

LADR vs. BN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LADR
Ранг доходности на риск LADR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг доходности на риск BN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LADR c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LADRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.49

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.85

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.63

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

1.76

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LADR vs. BN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LADRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.30

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LADR и BN

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, примерно равная максимальной просадке BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LADRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.63%

-82.22%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-22.05%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-27.84%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-41.85%

+14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.63%

-51.42%

-30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-10.60%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-28.53%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

7.87%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и BN

Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 4.03%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LADRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

9.59%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

22.18%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

28.50%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

31.22%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.25%

30.18%

+18.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и BN

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности BN в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BN
Brookfield Corp		0.57%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%
LADR
Ladder Capital Corp		9.20%8.37%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%9.37%17.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LADR и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
103.34M
18.39B
(LADR) Общая выручка
(BN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LADR и BN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ladder Capital Corp и Brookfield Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.8%
24.1%
Активы портфеля
LADR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

LADR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

LADR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

LADR and BN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BN has higher volatility (9.59%) compared to LADR (4.03%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs BN's -82.22%.

BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LADR и BN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор