PortfoliosLab logo
Сравнение LADR с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LADR и BN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LADR и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.28%
371.71%
LADR
BN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.19

BN:

0.95

Коэф-т Сортино

LADR:

0.40

BN:

1.42

Коэф-т Омега

LADR:

1.05

BN:

1.19

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.19

BN:

1.18

Коэф-т Мартина

LADR:

0.77

BN:

4.02

Индекс Язвы

LADR:

5.16%

BN:

8.16%

Дневная вол-ть

LADR:

21.20%

BN:

34.60%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

BN:

-72.49%

Текущая просадка

LADR:

-16.65%

BN:

-14.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LADR:

$1.31B

BN:

$79.80B

EPS

LADR:

$0.82

BN:

$0.31

Коэффициент P/E

LADR:

12.46

BN:

171.77

Коэффициент P/S

LADR:

5.07

BN:

0.90

Коэффициент P/B

LADR:

0.86

BN:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

LADR:

$254.95M

BN:

$63.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

LADR:

$222.03M

BN:

$14.45B

EBITDA (12 мес.)

LADR:

$267.36M

BN:

$21.10B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LADR показывает доходность -6.80%, а BN немного ниже – -7.14%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 4.10% против 12.41% соответственно.


LADR

С начала года

-6.80%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

-5.62%

1 год

0.75%

5 лет

16.83%

10 лет

4.10%

BN

С начала года

-7.14%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-0.15%

1 год

30.89%

5 лет

16.20%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и BN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LADR: 0.19
BN: 0.95
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LADR: 0.40
BN: 1.42
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LADR: 1.05
BN: 1.19
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LADR: 0.19
BN: 1.18
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LADR: 0.77
BN: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.95
LADR
BN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и BN

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности BN в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LADR
Ladder Capital Corp
9.00%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%0.00%
BN
Brookfield Corp
0.62%0.56%0.87%1.88%0.86%1.16%1.44%1.57%1.69%1.56%1.97%1.75%

Просадки

Сравнение просадок LADR и BN

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки BN в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.65%
-14.02%
LADR
BN

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и BN

Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 11.21%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
21.27%
LADR
BN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LADR и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию