Сравнение LADR с LZUSX

С начала года, LADR показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у LZUSX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям LZUSX по среднегодовой доходности: 6.60% против 11.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа LZUSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и LZUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LADR и LZUSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности LZUSX в 14.57%

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и LZUSX.

Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.