Сравнение LADR с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LADR или XHLF.
Основные характеристики
| LADR | XHLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.44% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 19.98% | 5.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 11.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 34.13 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 7.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 89.21 |
| Коэф-т Мартина | 3.87 | 442.17 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 23.04% | 0.45% |
| Макс. просадка | -81.63% | -0.11% |
| Текущая просадка | -8.94% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между LADR и XHLF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LADR и XHLF
С начала года, LADR показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LADR c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и XHLF
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности XHLF в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 7.91% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 10.53% | 17.91% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.10% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LADR и XHLF
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и XHLF
Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.