PortfoliosLab logo
Сравнение LADR с XHLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LADR и XHLF составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности LADR и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.15%
12.72%
LADR
XHLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.19

XHLF:

12.18

Коэф-т Сортино

LADR:

0.40

XHLF:

37.84

Коэф-т Омега

LADR:

1.05

XHLF:

8.34

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.19

XHLF:

84.35

Коэф-т Мартина

LADR:

0.77

XHLF:

477.33

Индекс Язвы

LADR:

5.16%

XHLF:

0.01%

Дневная вол-ть

LADR:

21.20%

XHLF:

0.42%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

XHLF:

-0.11%

Текущая просадка

LADR:

-16.65%

XHLF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.32%.


LADR

С начала года

-6.80%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

-5.62%

1 год

0.75%

5 лет

16.83%

10 лет

4.10%

XHLF

С начала года

1.32%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и XHLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

XHLF
Ранг риск-скорректированной доходности XHLF, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LADR: 0.19
XHLF: 12.18
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LADR: 0.40
XHLF: 37.84
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LADR: 1.05
XHLF: 8.34
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LADR: 0.26
XHLF: 84.35
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LADR: 0.77
XHLF: 477.33

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа XHLF равного 12.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
12.18
LADR
XHLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и XHLF

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности XHLF в 4.69%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
LADR
Ladder Capital Corp
9.00%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
4.69%4.97%4.51%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LADR и XHLF

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.16%
0
LADR
XHLF

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и XHLF

Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
0.10%
LADR
XHLF