PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LADR с CCCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LADR с CCCNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LADR (Ladder Capital Corp) is a stock, while CCCNX (Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund) is Energy Equities fund managed by Brookfield Investment Funds. Over the past 10 years, LADR returned 5.78%/yr vs 7.88%/yr for CCCNX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LADR и CCCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у CCCNX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям CCCNX по среднегодовой доходности: 5.78% против 7.88% соответственно.

LADR

1 день
-1.99%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-7.89%
С начала года
-6.21%
1 год
-2.36%
3 года*
3.79%
5 лет*
5.82%
10 лет*
5.78%
Всё время*
4.39%

CCCNX

1 день
0.12%
1 месяц
5.72%
6 месяцев
23.75%
С начала года
26.96%
1 год
26.85%
3 года*
26.26%
5 лет*
22.23%
10 лет*
7.88%
Всё время*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LADR и CCCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LADR
Ladder Capital Corp		-6.21%6.69%5.53%25.22%-8.95%31.28%-40.80%26.36%24.54%8.52%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		26.96%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%

Correlation

The correlation between LADR and CCCNX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.38

Over the past year, the correlation between LADR and CCCNX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladder Capital Corp

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Часто сравнивают с LADR:
LADR с STWDLADR с BNLADR с XHLFLADR с BNRLADR с BANRLADR с LZUSXLADR с BX
Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с ENFRCCCNX с RSNYXCCCNX с RYVIXCCCNX с PSPFXCCCNX с BLRYXCCCNX с OEPIXCCCNX с PRNEX

Доходность на риск

LADR vs. CCCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LADR
Ранг доходности на риск LADR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LADR c CCCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LADRCCCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.91

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.67

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.65

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

8.72

-9.05

LADR vs. CCCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CCCNX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и CCCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LADR и CCCNX

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки CCCNX в -75.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и CCCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LADRCCCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.63%

-75.87%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-7.86%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-18.06%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-19.52%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.63%

-73.43%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-2.12%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-15.22%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

3.28%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и CCCNX

Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LADRCCCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.86%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

11.42%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

15.02%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

19.69%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

27.16%

+21.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и CCCNX

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности CCCNX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.48%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%
LADR
Ladder Capital Corp		9.35%8.37%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%9.37%17.91%

Часто задаваемые вопросы

LADR and CCCNX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LADR has higher volatility (6.48%) compared to CCCNX (4.86%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs CCCNX's -75.87%.

CCCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LADR и CCCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор