PortfoliosLab logo
Сравнение LADR с CCCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LADR и CCCNX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LADR и CCCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.74%
47.40%
LADR
CCCNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.27

CCCNX:

1.36

Коэф-т Сортино

LADR:

0.50

CCCNX:

1.74

Коэф-т Омега

LADR:

1.07

CCCNX:

1.27

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.27

CCCNX:

1.60

Коэф-т Мартина

LADR:

1.11

CCCNX:

6.33

Индекс Язвы

LADR:

5.10%

CCCNX:

4.57%

Дневная вол-ть

LADR:

21.26%

CCCNX:

21.39%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

CCCNX:

-77.74%

Текущая просадка

LADR:

-16.40%

CCCNX:

-9.14%

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у CCCNX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции CCCNX по среднегодовой доходности: 4.08% против 3.01% соответственно.


LADR

С начала года

-6.53%

1 месяц

-9.60%

6 месяцев

-6.17%

1 год

5.86%

5 лет

17.52%

10 лет

4.08%

CCCNX

С начала года

0.95%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

9.44%

1 год

28.03%

5 лет

27.88%

10 лет

3.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и CCCNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

CCCNX
Ранг риск-скорректированной доходности CCCNX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c CCCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LADR: 0.27
CCCNX: 1.36
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LADR: 0.50
CCCNX: 1.74
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LADR: 1.07
CCCNX: 1.27
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LADR: 0.27
CCCNX: 1.60
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LADR: 1.11
CCCNX: 6.33

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CCCNX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и CCCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.36
LADR
CCCNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и CCCNX

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности CCCNX в 5.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LADR
Ladder Capital Corp
8.98%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%0.00%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund
5.35%5.56%5.98%5.98%7.15%15.53%6.41%11.73%9.19%7.89%8.85%6.05%

Просадки

Сравнение просадок LADR и CCCNX

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки CCCNX в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и CCCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.40%
-9.14%
LADR
CCCNX

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и CCCNX

Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 11.21%, в то время как у Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
14.10%
LADR
CCCNX