Сравнение KREF с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или SPG.
Основные характеристики
| KREF | SPG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.32% | 30.43% |
| Дох-ть за 1 год | 15.26% | 65.90% |
| Дох-ть за 3 года | -8.65% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.49% | 9.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 0.69 | 17.37 |
| Индекс Язвы | 19.57% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 33.38% | 22.06% |
| Макс. просадка | -55.29% | -77.00% |
| Текущая просадка | -27.24% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KREF | SPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $827.22M | $67.22B |
| EPS | -$0.29 | $7.66 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 5.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $398.97M | $5.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $359.40M | $4.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $249.91M | $4.31B |
Корреляция
Корреляция между KREF и SPG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KREF и SPG
С начала года, KREF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 30.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KREF c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и SPG
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности SPG в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 9.92% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.41% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и SPG
Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и SPG
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Simon Property Group, Inc. (SPG) имеют волатильность 5.92% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности