Сравнение KREF с SPG
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KREF in REIT - Mortgage, SPG in REIT - Retail. Over the past 5 years, KREF returned -10.91%/yr vs 15.26%/yr for SPG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KREF и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 12.69%.
KREF
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -11.04%
- 3 года*
- -5.15%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
SPG
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам KREF и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.80% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -5.19% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 12.69% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 8.00% |
Correlation
The correlation between KREF and SPG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2017 г. | 0.45 |
The correlation between KREF and SPG shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KREF:
-$1.58
SPG:
$17.14
KREF:
1.27
SPG:
7.60
KREF:
$366.11M
SPG:
$6.65B
KREF:
$298.61M
SPG:
$5.71B
KREF:
$197.55M
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. SPG — Ранг доходности на риск
KREF
SPG
Сравнение KREF c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KREF | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.96 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.64 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KREF | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.87 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.58 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.39 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок KREF и SPG
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -77.00% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -11.54% | -22.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -24.32% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -45.84% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -0.65% | -48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -13.84% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 3.20% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и SPG
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.59% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.56% | 13.55% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 18.27% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 26.50% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 37.06% | -6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и SPG
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.20%, что больше доходности SPG в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.20% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.19% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and SPG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.56%) compared to SPG (5.59%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор