PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KREF с SPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KREF с SPG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Доходность

Сравнение доходности KREF и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KREF и SPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-22.46%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-5.19%
SPG
Simon Property Group, Inc.		1.93%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%8.00%

Фундаментальные показатели

EPS

KREF:

-$0.73

SPG:

$7.18

Коэффициент P/S

KREF:

1.10

SPG:

6.39

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$369.54M

SPG:

$6.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$330.34M

SPG:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$205.65M

SPG:

$4.69B

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 1.93%.

KREF

1 день
1.66%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-22.46%
6 месяцев
-27.02%
1 год
-35.70%
3 года*
-8.64%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
—

SPG

1 день
2.29%
1 месяц
-7.44%
С начала года
1.93%
6 месяцев
1.78%
1 год
17.91%
3 года*
24.98%
5 лет*
16.40%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с VGTKREF с VNQKREF с VOOKREF с VYMI
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с SPYSPG с VNQSPG с VOOSPG с MASPG с ARESPG с SCHD

Доходность на риск

KREF vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREFSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

0.72

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.72

1.11

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.09

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.89

3.81

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KREF vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREFSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

0.72

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.62

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.38

-0.51

Корреляция

Корреляция между KREF и SPG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и SPG

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности SPG в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		16.34%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.64%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Просадки

Сравнение просадок KREF и SPG

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и SPG.

Загрузка...

Показатели просадок

KREFSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-77.00%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.65%

-17.63%

-20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-45.84%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.41%

-7.44%

-47.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-13.91%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.58%

5.04%

+13.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и SPG

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREFSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

6.96%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

13.45%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

24.97%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

26.74%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.47%

37.07%

-6.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
107.51M
1.79B
(KREF) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию