PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KREF с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KREF и SPG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KREF и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
59.20%
KREF
SPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KREF:

0.63

SPG:

0.76

Коэф-т Сортино

KREF:

1.23

SPG:

1.14

Коэф-т Омега

KREF:

1.15

SPG:

1.14

Коэф-т Кальмара

KREF:

0.39

SPG:

1.19

Коэф-т Мартина

KREF:

2.11

SPG:

4.03

Индекс Язвы

KREF:

8.64%

SPG:

4.14%

Дневная вол-ть

KREF:

29.11%

SPG:

21.94%

Макс. просадка

KREF:

-55.29%

SPG:

-77.00%

Текущая просадка

KREF:

-32.01%

SPG:

-8.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KREF:

$727.68M

SPG:

$64.25B

EPS

KREF:

$0.19

SPG:

$7.26

Цена/прибыль

KREF:

55.74

SPG:

23.47

PEG коэффициент

KREF:

5.13

SPG:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$226.83M

SPG:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$208.63M

SPG:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$234.58M

SPG:

$3.32B

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью 0.18%.


KREF

С начала года

7.30%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-6.70%

1 год

19.30%

5 лет

7.07%

10 лет

N/A

SPG

С начала года

0.18%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

3.55%

1 год

19.34%

5 лет

37.25%

10 лет

3.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KREF и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KREF
Ранг риск-скорректированной доходности KREF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KREF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KREF c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KREF, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KREF: 0.63
SPG: 0.76
Коэффициент Сортино KREF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KREF: 1.23
SPG: 1.14
Коэффициент Омега KREF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KREF: 1.15
SPG: 1.14
Коэффициент Кальмара KREF, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KREF: 0.39
SPG: 1.19
Коэффициент Мартина KREF, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KREF: 2.11
SPG: 4.03

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.76
KREF
SPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и SPG

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности SPG в 4.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
9.44%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%0.00%
SPG
Simon Property Group, Inc.
4.84%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Просадки

Сравнение просадок KREF и SPG

Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.01%
-8.12%
KREF
SPG

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и SPG

Текущая волатильность для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) составляет 6.10%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что KREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.10%
9.47%
KREF
SPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab