PortfoliosLab logo
Сравнение KREF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KREF и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KREF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.57%
163.25%
KREF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KREF:

-0.08

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

KREF:

0.13

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

KREF:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KREF:

-0.05

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

KREF:

-0.24

VOO:

2.27

Индекс Язвы

KREF:

10.45%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

KREF:

32.11%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

KREF:

-55.29%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KREF:

-42.98%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


KREF

С начала года

-10.02%

1 месяц

-16.93%

6 месяцев

-20.30%

1 год

1.60%

5 лет

-0.12%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KREF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KREF
Ранг риск-скорректированной доходности KREF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KREF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KREF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KREF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KREF: -0.08
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино KREF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KREF: 0.13
VOO: 0.88
Коэффициент Омега KREF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KREF: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара KREF, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KREF: -0.05
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина KREF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KREF: -0.24
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.54
KREF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и VOO

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
11.26%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KREF и VOO

Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.98%
-9.90%
KREF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и VOO

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
13.96%
KREF
VOO