Сравнение KREF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KREF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KREF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -23.85% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -5.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 13.09% |
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
KREF
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -28.25%
- 1 год
- -36.02%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. VOO — Ранг доходности на риск
KREF
VOO
Сравнение KREF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KREF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | 1.01 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | 1.53 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.55 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 7.31 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KREF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 1.01 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.71 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.83 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между KREF и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и VOO
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.64%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 16.64% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и VOO
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KREF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -33.99% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -11.98% | -25.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -24.52% | -32.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.21% | -5.55% | -50.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -3.72% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 2.55% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и VOO
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KREF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 5.34% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 9.47% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 18.11% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 16.82% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 17.99% | +12.48% |