PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KREF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KREF с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KREF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KREF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-22.46%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-5.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%13.09%

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.

KREF

1 день
1.66%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-22.46%
6 месяцев
-27.02%
1 год
-35.70%
3 года*
-8.64%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с VGTKREF с SPGKREF с VNQKREF с VYMI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KREF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

0.98

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.72

1.50

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.53

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.89

7.29

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KREF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

0.98

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.70

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.83

-0.97

Корреляция

Корреляция между KREF и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и VOO

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		16.34%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KREF и VOO

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KREFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-33.99%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.65%

-11.98%

-25.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-24.52%

-32.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.41%

-6.29%

-49.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-3.72%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.58%

2.52%

+16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и VOO

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.29%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

9.44%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

18.10%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

16.82%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.47%

17.99%

+12.48%