PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KREF с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KREF и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KREF и VGT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
-22.46%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-5.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-7.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -7.34%.


KREF

1 день
1.66%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-22.46%
6 месяцев
-27.02%
1 год
-35.70%
3 года*
-8.64%
5 лет*
-10.51%
10 лет*

VGT

1 день
4.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-6.36%
1 год
29.19%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

KREF vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KREF
Ранг доходности на риск KREF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 33
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KREFVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

1.08

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.72

1.65

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.77

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.89

5.47

-7.36

KREF vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KREFVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.08

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.58

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.61

-0.74

Корреляция

Корреляция между KREF и VGT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и VGT

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности VGT в 0.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
16.34%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок KREF и VGT

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и VGT.


Загрузка...

Показатели просадок


KREFVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-54.63%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.65%

-16.40%

-21.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-35.07%

-22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.41%

-12.77%

-42.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-8.00%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.58%

5.30%

+13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и VGT

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KREFVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

7.99%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

16.31%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

27.24%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

25.07%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.47%

24.48%

+5.99%