PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KREF с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KREF с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности KREF и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KREF и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-23.85%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-5.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

KREF

1 день
-1.80%
1 месяц
-13.66%
С начала года
-23.85%
6 месяцев
-28.25%
1 год
-36.02%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-10.83%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с SPGKREF с VNQKREF с VOOKREF с VYMI
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

KREF vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 11
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREFVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.21

1.10

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.74

1.67

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.88

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.07

5.77

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KREF vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREFVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

1.10

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.59

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.61

-0.75

Корреляция

Корреляция между KREF и VGT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и VGT

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.64%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		16.64%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок KREF и VGT

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

KREFVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-54.63%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-16.40%

-20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-35.07%

-22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.21%

-11.66%

-44.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-8.00%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

5.35%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и VGT

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREFVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

8.03%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

16.35%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

27.27%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

25.06%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.47%

24.48%

+5.99%