PortfoliosLab logo
Сравнение KREF с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KREF и VGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KREF и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.57%
317.66%
KREF
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KREF:

-0.08

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

KREF:

0.13

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

KREF:

1.02

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

KREF:

-0.05

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

KREF:

-0.24

VGT:

1.41

Индекс Язвы

KREF:

10.45%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

KREF:

32.11%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

KREF:

-55.29%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

KREF:

-42.98%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -10.02%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%.


KREF

С начала года

-10.02%

1 месяц

-16.93%

6 месяцев

-20.30%

1 год

1.60%

5 лет

-0.12%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.52%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KREF и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KREF
Ранг риск-скорректированной доходности KREF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KREF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KREF c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KREF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KREF: -0.08
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино KREF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KREF: 0.13
VGT: 0.71
Коэффициент Омега KREF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KREF: 1.02
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара KREF, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KREF: -0.05
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина KREF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KREF: -0.24
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.37
KREF
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и VGT

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
11.26%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок KREF и VGT

Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.98%
-15.44%
KREF
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и VGT

Текущая волатильность для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) составляет 15.25%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что KREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
19.16%
KREF
VGT