PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KREF с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KREF с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, KREF returned -11.60%/yr vs 22.23%/yr for VGT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KREF и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -14.22%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%.

KREF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.96%
С начала года
-14.22%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-14.64%
3 года*
-6.64%
5 лет*
-11.60%
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KREF и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-14.22%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-5.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%17.87%

Correlation

The correlation between KREF and VGT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2017 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с SPGKREF с VOOKREF с VNQKREF с VYMI
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

KREF vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREFVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.95

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.63

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.47

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.69

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

11.77

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KREF vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREFVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.95

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.89

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.68

-0.78

Просадки

Сравнение просадок KREF и VGT

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREFVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-54.63%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-16.40%

-18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.87%

-27.23%

-17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-35.07%

-22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-1.48%

-49.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-7.95%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

5.13%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и VGT

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREFVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

6.39%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

16.07%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

20.57%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

25.18%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.64%

24.60%

+6.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и VGT

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		14.77%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

KREF and VGT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KREF has higher volatility (7.76%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KREF и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор