Сравнение KREF с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KREF и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KREF и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -23.85% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -5.19% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
KREF
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -28.25%
- 1 год
- -36.02%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. VNQ — Ранг доходности на риск
KREF
VNQ
Сравнение KREF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KREF | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | 0.13 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | 0.30 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.18 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 0.70 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KREF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 0.13 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.15 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.26 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между KREF и VNQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и VNQ
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.64%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 16.64% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и VNQ
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KREF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -73.07% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -12.44% | -24.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -34.48% | -22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.21% | -9.24% | -46.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -13.71% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 3.21% | +14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и VNQ
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KREF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 4.57% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 9.28% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 16.31% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 18.80% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 20.70% | +9.77% |