Сравнение KREF с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или VNQ.
Основные характеристики
| KREF | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.32% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 15.26% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | -8.65% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.49% | 4.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 0.69 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 19.57% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 33.38% | 17.13% |
| Макс. просадка | -55.29% | -73.07% |
| Текущая просадка | -27.24% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между KREF и VNQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KREF и VNQ
С начала года, KREF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KREF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и VNQ
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 9.92% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и VNQ
Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и VNQ
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.