PortfoliosLab logo
Сравнение KREF с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KREF и VNQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KREF и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.57%
44.51%
KREF
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KREF:

-0.08

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

KREF:

0.13

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

KREF:

1.02

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

KREF:

-0.05

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

KREF:

-0.24

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

KREF:

10.45%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

KREF:

32.11%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

KREF:

-55.29%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

KREF:

-42.98%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%.


KREF

С начала года

-10.02%

1 месяц

-16.93%

6 месяцев

-20.30%

1 год

1.60%

5 лет

-0.12%

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.81%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KREF и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KREF
Ранг риск-скорректированной доходности KREF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KREF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KREF c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KREF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KREF: -0.08
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино KREF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KREF: 0.13
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега KREF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KREF: 1.02
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара KREF, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KREF: -0.05
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина KREF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KREF: -0.24
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.70
KREF
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и VNQ

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
11.26%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок KREF и VNQ

Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.98%
-14.68%
KREF
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и VNQ

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
10.36%
KREF
VNQ