Сравнение KREF с O

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности KREF и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KREF и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc.	-22.46%	-9.25%	-15.80%	9.15%	-25.89%	27.86%	-2.82%	16.15%	4.26%	-5.19%
O Realty Income Corporation	9.95%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.78%

Фундаментальные показатели

EPS

KREF:

-$0.73

$1.75

Коэффициент P/S

KREF:

1.10

6.45

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$369.54M

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$330.34M

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$205.65M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%.

KREF

1 день: 1.66%

1 месяц: -8.29%

С начала года: -22.46%

6 месяцев: -27.02%

1 год: -35.70%

3 года*: -8.64%

5 лет*: -10.51%

10 лет*: —

O

1 день: 0.49%

1 месяц: -8.28%

С начала года: 9.95%

6 месяцев: 3.87%

1 год: 11.95%

3 года*: 4.50%

5 лет*: 4.55%

10 лет*: 4.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с KREF:

KREF с BXMT KREF с AGNC KREF с VGT KREF с SPG KREF с VNQ KREF с VOO KREF с VYMI

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

KREF vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KREF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KREF	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.20	0.71	-1.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.72	1.05	-2.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.80	1.13	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.91	1.33	-2.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.89	3.97	-5.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KREF vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KREF	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.20	0.71	-1.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.36	0.24	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.19	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.14	0.49	-0.63

Корреляция

Корреляция между KREF и O составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и O

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности O в 5.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc.	16.34%	12.17%	9.90%	13.00%	12.32%	9.53%	9.60%	8.42%	8.83%	4.95%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.72%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок KREF и O

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	KREF	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.33%	-48.45%	-8.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-37.65%	-11.10%	-26.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-57.33%	-34.48%	-22.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.28%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-55.41%	-9.04%	-46.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.85%	-9.22%	-9.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.58%	3.71%	+14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и O

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KREF	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.87%	4.40%	+4.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.70%	11.26%	+9.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.85%	16.98%	+12.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.40%	18.92%	+10.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.47%	25.70%	+4.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(KREF) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение KREF с O

Доходность

Сравнение доходности KREF и O

Сравнение доходности по годам KREF и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

KREF

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

KREF vs. O — Ранг доходности на риск

KREF

O

Сравнение KREF c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KREF vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и O

Просадки

Сравнение просадок KREF и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и O