Сравнение KREF с O
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KREF in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 5 years, KREF returned -10.91%/yr vs 2.48%/yr for O. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KREF и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%.
KREF
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -11.04%
- 3 года*
- -5.15%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам KREF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.80% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -5.19% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.78% |
Correlation
The correlation between KREF and O is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2017 г. | 0.38 |
The correlation between KREF and O shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KREF:
-$1.58
O:
$1.17
KREF:
1.27
O:
6.88
KREF:
$366.11M
O:
$5.92B
KREF:
$298.61M
O:
$3.89B
KREF:
$197.55M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. O — Ранг доходности на риск
KREF
O
Сравнение KREF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KREF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.16 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.91 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KREF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.81 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок KREF и O
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -48.45% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -11.10% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -26.49% | -18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -34.48% | -22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -10.39% | -38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -9.21% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 4.42% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и O
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.47% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.56% | 11.72% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 15.92% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 18.87% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 25.62% | +5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и O
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.20%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.20% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and O have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.56%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор