Сравнение KREF с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или O.
Основные характеристики
| KREF | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.67% | 5.18% |
| Дох-ть за 1 год | 16.24% | 21.76% |
| Дох-ть за 3 года | -8.22% | -1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.65% | -0.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 0.82 | 3.15 |
| Индекс Язвы | 19.57% | 6.82% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 18.15% |
| Макс. просадка | -55.29% | -48.45% |
| Текущая просадка | -26.75% | -13.11% |
Фундаментальные показатели
| KREF | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $827.22M | $50.46B |
| EPS | -$0.29 | $1.05 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $398.97M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $359.40M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $249.91M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между KREF и O составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KREF и O
С начала года, KREF показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 5.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KREF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и O
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности O в 5.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 9.86% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.41% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и O
Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и O
Текущая волатильность для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) составляет 5.89%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что KREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности