PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KREF с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KREF и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -14.22%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%.


KREF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.96%
С начала года
-14.22%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-14.64%
3 года*
-6.64%
5 лет*
-11.60%
10 лет*

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KREF и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
-14.22%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-5.19%
O
Realty Income Corporation
8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.78%

Correlation

The correlation between KREF and O is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2017 г.

0.38

The correlation between KREF and O shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KREF:

-$1.58

O:

$1.17

Коэффициент P/S

KREF:

1.22

O:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$366.11M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$298.61M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$197.55M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Realty Income Corporation

Доходность на риск

KREF vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KREF
Ранг доходности на риск KREF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 2424
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KREFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.14

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

2.88

-3.72

KREF vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KREFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.79

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.48

-0.58

Просадки

Сравнение просадок KREF и O

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KREFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-48.45%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-11.10%

-23.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.87%

-26.49%

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-34.48%

-22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-10.44%

-40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-9.21%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.45%

4.37%

+13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и O

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KREFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.48%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

11.72%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

15.95%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

18.87%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.64%

25.63%

+5.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и O

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности O в 5.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
14.77%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
26.19M
1.55B
(KREF) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


KREF and O have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KREF has higher volatility (7.76%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KREF и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор