PortfoliosLab logo
Сравнение KREF с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KREF и O составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KREF и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.57%
55.36%
KREF
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KREF:

-0.08

O:

0.69

Коэф-т Сортино

KREF:

0.13

O:

1.05

Коэф-т Омега

KREF:

1.02

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

KREF:

-0.05

O:

0.51

Коэф-т Мартина

KREF:

-0.24

O:

1.40

Индекс Язвы

KREF:

10.45%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

KREF:

32.11%

O:

18.52%

Макс. просадка

KREF:

-55.29%

O:

-48.45%

Текущая просадка

KREF:

-42.98%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KREF:

$606.19M

O:

$50.96B

EPS

KREF:

$0.17

O:

$0.98

Коэффициент P/E

KREF:

52.24

O:

58.05

Коэффициент PEG

KREF:

5.13

O:

5.52

Коэффициент P/S

KREF:

6.22

O:

9.65

Коэффициент P/B

KREF:

0.46

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$256.45M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$239.97M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$234.58M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%.


KREF

С начала года

-10.02%

1 месяц

-16.93%

6 месяцев

-20.30%

1 год

1.60%

5 лет

-0.12%

10 лет

N/A

O

С начала года

8.57%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

7.86%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KREF и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KREF
Ранг риск-скорректированной доходности KREF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KREF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KREF c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KREF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KREF: -0.08
O: 0.69
Коэффициент Сортино KREF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KREF: 0.13
O: 1.05
Коэффициент Омега KREF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KREF: 1.02
O: 1.13
Коэффициент Кальмара KREF, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KREF: -0.05
O: 0.51
Коэффициент Мартина KREF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KREF: -0.24
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.69
KREF
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и O

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
11.26%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок KREF и O

Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.98%
-12.20%
KREF
O

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и O

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
8.32%
KREF
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию