Сравнение DX с HRZN
DX (Dynex Capital, Inc.) and HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while HRZN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 6.74%/yr vs 0.39%/yr for HRZN. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DX и HRZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -23.85%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции HRZN по среднегодовой доходности: 6.74% против 0.39% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.74%
- Всё время*
- 8.23%
HRZN
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- -26.67%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 2.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.00M | $77.96M | $67.54M | |
| $2.42M | $2.73M | $3.20M |
Сравнение доходности по годам DX и HRZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 1.56% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -23.85% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | 29.74% | 14.08% | 26.88% | 11.71% | 18.62% |
Correlation
The correlation between DX and HRZN is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between DX and HRZN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$3.18B
HRZN:
$193.28M
DX:
$2.43
HRZN:
$1.00
DX:
5.29
HRZN:
4.39
DX:
2.60
HRZN:
2.00
DX:
$886.86M
HRZN:
$109.70M
DX:
$677.89M
HRZN:
$63.20M
DX:
$771.29M
HRZN:
$51.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. HRZN — Ранг доходности на риск
DX
HRZN
Сравнение DX c HRZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | HRZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.70 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.24 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и HRZN
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки HRZN в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и HRZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -62.57% | -36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -42.21% | +26.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -59.36% | +33.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -62.57% | +29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -62.57% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -55.28% | +24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -13.74% | -42.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 23.88% | -18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и HRZN
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 5.05%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.86% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 40.54% | -27.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 42.29% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 31.57% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 36.53% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и HRZN
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, что меньше доходности HRZN в 25.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.88% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 25.80% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и HRZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и HRZN
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
HRZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 25.05M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
HRZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 25.05M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.
HRZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.66M при выручке в 25.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
DX and HRZN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRZN has higher volatility (7.86%) compared to DX (5.05%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs HRZN's -62.57%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и HRZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор