PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с HRZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с HRZN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DX (Dynex Capital, Inc.) and HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while HRZN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 8.00%/yr vs 2.29%/yr for HRZN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -20.19%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции HRZN по среднегодовой доходности: 8.00% против 2.29% соответственно.

DX

1 день
0.70%
1 месяц
3.63%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.91%
1 год
25.81%
3 года*
18.29%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.00%

HRZN

1 день
-0.93%
1 месяц
19.14%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-22.84%
3 года*
-14.28%
5 лет*
-12.52%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и HRZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		1.47%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		-20.19%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%29.74%14.08%26.88%11.71%18.62%

Correlation

The correlation between DX and HRZN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.31

The correlation between DX and HRZN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.60B

HRZN:

$201.57M

EPS

DX:

$1.59

HRZN:

$0.63

Коэффициент P/E

DX:

8.17

HRZN:

6.72

Коэффициент P/S

DX:

2.84

HRZN:

3.54

Коэффициент P/B

DX:

1.00

HRZN:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$695.85M

HRZN:

$53.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$695.85M

HRZN:

$47.15M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$900.29M

HRZN:

$51.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Horizon Technology Finance Corporation

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFIDX с PSTL
Часто сравнивают с HRZN:
HRZN с AGNCHRZN с ORCHRZN с GAINHRZN с GLADHRZN с FDUSHRZN с PECOHRZN с SCHD

Доходность на риск

DX vs. HRZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXHRZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.52

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.48

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.49

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

-0.87

+5.95

DX vs. HRZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и HRZN

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки HRZN в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и HRZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXHRZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-62.57%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-46.88%

+31.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-59.36%

+33.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-62.57%

+27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-62.57%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-53.13%

+22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.77%

-13.43%

-43.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

26.41%

-21.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и HRZN

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.96%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXHRZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

18.44%

-13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

41.39%

-27.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

43.88%

-26.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

31.92%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

36.68%

-6.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и HRZN

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.68%, что меньше доходности HRZN в 36.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.68%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		36.16%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
257.39M
24.08M
(DX) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DX и HRZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
0
Активы портфеля
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.24M при выручке в 24.08M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

DX and HRZN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRZN has higher volatility (18.44%) compared to DX (4.96%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs HRZN's -62.57%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и HRZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор