Сравнение DX с KBWD

С начала года, DX показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 7.52% против 5.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DX и KBWD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.99%, что больше доходности KBWD в 14.06%

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и KBWD.

Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.