PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DX с KBWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DX с KBWD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).

KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или KBWD.

Корреляция

Корреляция между DX и KBWD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DX и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DX:

0.80

KBWD:

-0.01

Коэф-т Сортино

DX:

1.14

KBWD:

0.21

Коэф-т Омега

DX:

1.16

KBWD:

1.03

Коэф-т Кальмара

DX:

0.29

KBWD:

0.06

Коэф-т Мартина

DX:

2.75

KBWD:

0.20

Индекс Язвы

DX:

5.76%

KBWD:

5.81%

Дневная вол-ть

DX:

19.53%

KBWD:

19.70%

Макс. просадка

DX:

-99.12%

KBWD:

-58.63%

Текущая просадка

DX:

-44.27%

KBWD:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 5.65% против 3.81% соответственно.

DX

С начала года

5.30%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

8.90%

1 год

15.60%

5 лет

12.12%

10 лет

5.65%

KBWD

С начала года

-1.25%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

-3.00%

1 год

-0.21%

5 лет

15.17%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DX и KBWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DX c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и KBWD

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности KBWD в 13.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DX
Dynex Capital, Inc.		13.73%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		13.07%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%

Просадки

Сравнение просадок DX и KBWD

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DX и KBWD

Dynex Capital, Inc. (DX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеют волатильность 5.57% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...