Сравнение DX с KBWD
DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock, while KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Over the past 10 years, DX returned 7.73%/yr vs 4.82%/yr for KBWD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 7.73% против 4.82% соответственно.
DX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 7.73%
KBWD
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам DX и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | -1.54% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.52% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
Correlation
The correlation between DX and KBWD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between DX and KBWD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. KBWD — Ранг доходности на риск
DX
KBWD
Сравнение DX c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.17 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 0.45 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.17 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DX и KBWD
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -58.63% | -40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -15.05% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -19.65% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -30.74% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -58.63% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.61% | -12.23% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.81% | -7.41% | -49.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 5.80% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и KBWD
Dynex Capital, Inc. (DX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеют волатильность 4.07% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.94% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.09% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 15.41% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 19.85% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 23.24% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и KBWD
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности KBWD в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.95% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.40% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
DX and KBWD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DX has higher volatility (4.07%) compared to KBWD (3.94%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs KBWD's -58.63%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор