Сравнение DX с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или KBWD.
Доходность
Сравнение доходности DX и KBWD
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью 8.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DX имеют среднегодовую доходность 4.53%, а акции KBWD немного отстают с 4.39%.
DX
11.31%
0.64%
8.33%
23.52%
5.62%
4.53%
KBWD
8.21%
4.23%
6.51%
18.59%
3.96%
4.39%
Основные характеристики
| DX | KBWD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 7.03 | 4.41 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 4.21% |
| Дневная вол-ть | 20.28% | 17.03% |
| Макс. просадка | -99.12% | -58.63% |
| Текущая просадка | -48.17% | -0.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DX и KBWD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и KBWD
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности KBWD в 11.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 12.75% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.85% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок DX и KBWD
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и KBWD
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.04%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.