Сравнение DX с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или KBWD.
Основные характеристики
| DX | KBWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.73% | -1.05% |
| Дох-ть за 1 год | 16.02% | 17.21% |
| Дох-ть за 3 года | -6.99% | 0.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.24% | 2.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 4.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 26.78% | 19.82% |
| Макс. просадка | -99.12% | -58.63% |
| Current Drawdown | -54.89% | -8.23% |
Корреляция
Корреляция между DX и KBWD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DX и KBWD
С начала года, DX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: 3.69% против 4.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и KBWD
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности KBWD в 11.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 13.37% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.99% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок DX и KBWD
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и KBWD
Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.