PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с GAIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DX (Dynex Capital, Inc.) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while GAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 7.73%/yr vs 19.44%/yr for GAIN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 7.73% против 19.44% соответственно.

DX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.69%
1 год
24.52%
3 года*
18.68%
5 лет*
3.95%
10 лет*
7.73%

GAIN

1 день
-2.81%
1 месяц
-7.09%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.36%
1 год
13.60%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.29%
10 лет*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		-1.54%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		14.45%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%

Correlation

The correlation between DX and GAIN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.31

The correlation between DX and GAIN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DX:

$1.59

GAIN:

$3.40

Коэффициент P/E

DX:

8.03

GAIN:

4.58

Коэффициент P/S

DX:

2.79

GAIN:

5.30

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$695.85M

GAIN:

$112.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$695.85M

GAIN:

$80.66M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$900.29M

GAIN:

$57.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с MAINDX с PSTLDX с REFIDX с KBWD
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDSGAIN с SLRC

Доходность на риск

DX vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.72

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.12

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.68

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

5.20

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.72

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DX и GAIN

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-80.87%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-8.12%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-14.76%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-26.26%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-56.28%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.61%

-8.02%

-24.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.81%

-15.92%

-40.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.90%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и GAIN

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.07%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

11.06%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

16.08%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

18.90%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

22.32%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

25.67%

+4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и GAIN

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности GAIN в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.95%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		9.64%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
257.39M
25.06M
(DX) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DX and GAIN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.06%) compared to DX (4.07%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs GAIN's -80.87%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор