PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BXMT с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXMT in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, BXMT returned 4.85%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BXMT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXMT показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 4.85% против 4.54% соответственно.

BXMT

1 день
-3.75%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-2.36%
3 года*
7.68%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
4.85%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXMT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		-6.39%21.13%-7.90%13.46%-24.03%20.27%-17.83%25.16%6.95%15.77%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between BXMT and O is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.27

The correlation between BXMT and O shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BXMT:

$0.61

O:

$1.17

Коэффициент P/E

BXMT:

28.82

O:

52.79

Коэффициент PEG

BXMT:

1.42

O:

4.30

Коэффициент P/S

BXMT:

1.94

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

BXMT:

$1.54B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXMT:

$960.53M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

BXMT:

$957.49M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с BXMT:
BXMT с STWDBXMT с ABRBXMT с BXSLBXMT с KREFBXMT с ACREBXMT с JEPIBXMT с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

BXMT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMT
Ранг доходности на риск BXMT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXMTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.79

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.13

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.17

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

2.71

-3.13

BXMT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXMT и O

Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXMTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-48.45%

-49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-11.10%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-26.49%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

-34.48%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.86%

-48.28%

-19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.17%

-7.03%

-30.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.04%

-9.20%

-39.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

4.77%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMT и O

Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXMTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

6.01%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

12.15%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

16.39%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

18.92%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

25.66%

+7.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMT и O

Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		10.76%9.83%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXMT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
380.15M
1.55B
(BXMT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BXMT и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
20.4%
0
Активы портфеля
BXMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BXMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BXMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

BXMT and O have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXMT has higher volatility (8.11%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXMT и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор