Сравнение BXMT с O
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXMT in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, BXMT returned 4.56%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BXMT имеют среднегодовую доходность 4.56%, а акции O немного отстают с 4.51%.
BXMT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.06%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 4.56%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам BXMT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -4.24% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BXMT and O is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between BXMT and O shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.93B
O:
$61.31B
BXMT:
$0.61
O:
$1.32
BXMT:
28.63
O:
49.88
BXMT:
1.41
O:
4.06
BXMT:
1.93
O:
6.74
BXMT:
$1.54B
O:
$5.92B
BXMT:
$960.53M
O:
$3.89B
BXMT:
$957.49M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. O — Ранг доходности на риск
BXMT
O
Сравнение BXMT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.01 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 4.57 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и O
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -48.45% | -49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.10% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -26.49% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -34.48% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -48.28% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.72% | -0.97% | -34.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -9.19% | -39.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 4.86% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и O
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.84% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.93% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 13.10% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 16.74% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 19.06% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 25.67% | +6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и O
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.81% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXMT и O
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BXMT and O have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to BXMT (6.84%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор