Сравнение BXMT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности BXMT и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0.09% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
O Realty Income Corporation | 11.80% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
BXMT:
$0.64
O:
$1.75
BXMT:
29.25
O:
35.63
BXMT:
1.44
O:
7.30
BXMT:
4.66
O:
6.56
BXMT:
$687.12M
O:
$5.75B
BXMT:
$571.43M
O:
-$3.85B
BXMT:
$0.00
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.00% против 5.14% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.00%
O
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. O — Ранг доходности на риск
BXMT
O
Сравнение BXMT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.90 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.29 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.35 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 4.03 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.90 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BXMT и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и O
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности O в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.06% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
O Realty Income Corporation | 5.20% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и O
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -48.45% | -49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.10% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -34.48% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -48.28% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.13% | -7.51% | -61.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -9.22% | -49.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.73% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и O
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 4.57% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 11.32% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 16.81% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 18.89% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.47% | 25.69% | +6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности