PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMT с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMT с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BXMT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMT и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		0.09%21.13%-7.90%13.46%-24.03%20.27%29.93%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, BXMT показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

BXMT

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.09%
6 месяцев
4.89%
1 год
3.72%
3 года*
13.27%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.00%

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BXMT:
BXMT с STWDBXMT с BXSLBXMT с ABRBXMT с KREFBXMT с ACREBXMT с OBXMT с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BXMT vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMT
Ранг доходности на риск BXMT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMTJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.58

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.92

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.79

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

3.80

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMT vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMTJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.76

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.04

-0.99

Корреляция

Корреляция между BXMT и JEPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMT и JEPI

Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		10.06%9.83%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXMT и JEPI

Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BXMTJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-13.71%

-84.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-7.37%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

-13.71%

-29.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.13%

-4.46%

-64.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-2.07%

-56.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.14%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMT и JEPI

Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXMTJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

3.86%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

6.35%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

13.24%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.54%

11.06%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.47%

10.88%

+21.59%