PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMT с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BXMT с BXSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. BXMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BXSL operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, BXMT returned 10.99%/yr vs 7.82%/yr for BXSL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BXMT и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXMT показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.59%.

BXMT

1 день
2.44%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-1.51%
1 год
8.56%
3 года*
10.99%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
5.06%

BXSL

1 день
2.32%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-10.43%
1 год
-15.32%
3 года*
7.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXMT и BXSL

2026 (YTD)20252024202320222021
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		-1.14%21.13%-7.90%13.46%-24.03%-5.05%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-6.59%-9.36%29.02%37.82%-26.03%24.96%

Correlation

The correlation between BXMT and BXSL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.33

The correlation between BXMT and BXSL shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXMT:

$3.12B

BXSL:

$5.53B

EPS

BXMT:

$0.61

BXSL:

$1.80

Коэффициент P/E

BXMT:

30.43

BXSL:

13.23

Коэффициент P/S

BXMT:

2.05

BXSL:

7.74

Коэффициент P/B

BXMT:

0.91

BXSL:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

BXMT:

$1.54B

BXSL:

$706.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

BXMT:

$960.53M

BXSL:

$831.73M

EBITDA (12 мес.)

BXMT:

$957.49M

BXSL:

$525.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Mortgage Trust, Inc.

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с BXMT:
BXMT с STWDBXMT с ABRBXMT с KREFBXMT с ACREBXMT с OBXMT с JEPIBXMT с VOO
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDLBXSL с JEPQ

Доходность на риск

BXMT vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMT
Ранг доходности на риск BXMT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMT c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMTBXSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.77

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-1.04

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.89

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.66

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-0.99

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMT vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMT на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMT и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMTBXSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.77

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.32

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BXMT и BXSL

Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и BXSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXMTBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-36.80%

-61.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-23.47%

+11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-24.21%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.64%

-20.70%

-12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.07%

-14.13%

-34.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

15.42%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMT и BXSL

Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXMTBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.56%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

16.40%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

20.04%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

23.74%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.61%

23.74%

+8.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMT и BXSL

Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что меньше доходности BXSL в 12.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		10.19%9.83%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		12.94%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXMT и BXSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
380.15M
0
(BXMT) Общая выручка
(BXSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BXMT and BXSL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXMT has higher volatility (7.68%) compared to BXSL (5.56%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs BXSL's -36.80%.

BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXMT и BXSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор