Сравнение BXMT с BXSL
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. BXMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BXSL operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, BXMT returned 2.55%/yr vs 6.64%/yr for BXSL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у BXSL с доходностью -1.99%.
BXMT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.06%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 4.56%
BXSL
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -15.69%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXMT и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -4.24% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | -3.71% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -1.99% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
Correlation
The correlation between BXMT and BXSL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between BXMT and BXSL shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.93B
BXSL:
$5.63B
BXMT:
$0.61
BXSL:
$1.79
BXMT:
28.63
BXSL:
13.49
BXMT:
1.93
BXSL:
7.89
BXMT:
0.86
BXSL:
0.92
BXMT:
$1.54B
BXSL:
$706.98M
BXMT:
$960.53M
BXSL:
$831.73M
BXMT:
$957.49M
BXSL:
$525.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. BXSL — Ранг доходности на риск
BXMT
BXSL
Сравнение BXMT c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.67 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.94 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и BXSL
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -36.80% | -61.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -23.47% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -24.21% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.72% | -16.80% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -14.26% | -34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 16.71% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и BXSL
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.74% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 16.32% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 20.71% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 23.77% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 23.77% | +8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и BXSL
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что меньше доходности BXSL в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.81% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.73% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and BXSL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (6.84%) compared to BXSL (5.74%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs BXSL's -36.80%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор