PortfoliosLab logo
Сравнение ABR с PFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABR и PFG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABR и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.90%
276.82%
ABR
PFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABR:

-0.02

PFG:

-0.16

Коэф-т Сортино

ABR:

0.23

PFG:

-0.02

Коэф-т Омега

ABR:

1.03

PFG:

1.00

Коэф-т Кальмара

ABR:

-0.02

PFG:

-0.20

Коэф-т Мартина

ABR:

-0.06

PFG:

-0.51

Индекс Язвы

ABR:

11.63%

PFG:

8.80%

Дневная вол-ть

ABR:

37.82%

PFG:

28.63%

Макс. просадка

ABR:

-97.75%

PFG:

-91.53%

Текущая просадка

ABR:

-23.92%

PFG:

-16.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$2.17B

PFG:

$16.66B

EPS

ABR:

$1.18

PFG:

$6.79

Коэффициент P/E

ABR:

9.58

PFG:

10.90

Коэффициент PEG

ABR:

1.20

PFG:

1.50

Коэффициент P/S

ABR:

3.46

PFG:

1.03

Коэффициент P/B

ABR:

0.91

PFG:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$465.28M

PFG:

$12.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$465.28M

PFG:

$12.07B

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$279.37M

PFG:

-$287.30M

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции PFG по среднегодовой доходности: 15.76% против 7.73% соответственно.


ABR

С начала года

-16.43%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-22.69%

1 год

-2.71%

5 лет

26.15%

10 лет

15.76%

PFG

С начала года

-2.23%

1 месяц

-12.45%

6 месяцев

-14.86%

1 год

-5.45%

5 лет

24.85%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABR и PFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

PFG
Ранг риск-скорректированной доходности PFG, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABR c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABR: -0.02
PFG: -0.16
Коэффициент Сортино ABR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABR: 0.23
PFG: -0.02
Коэффициент Омега ABR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABR: 1.03
PFG: 1.00
Коэффициент Кальмара ABR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABR: -0.02
PFG: -0.20
Коэффициент Мартина ABR, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABR: -0.06
PFG: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа PFG равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.16
ABR
PFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и PFG

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности PFG в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.40%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%
PFG
Principal Financial Group, Inc.
3.88%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%2.46%

Просадки

Сравнение просадок ABR и PFG

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки PFG в -91.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и PFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.92%
-16.37%
ABR
PFG

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и PFG

Текущая волатильность для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) составляет 15.24%, в то время как у Principal Financial Group, Inc. (PFG) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что ABR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
19.06%
ABR
PFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию