Сравнение ABR с PFG
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while PFG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ABR returned 7.91%/yr vs 13.10%/yr for PFG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и PFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -27.11%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям PFG по среднегодовой доходности: 7.91% против 13.10% соответственно.
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
PFG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам ABR и PFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 16.67% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
Correlation
The correlation between ABR and PFG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between ABR and PFG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.12B
PFG:
$22.29B
ABR:
$0.57
PFG:
$6.97
ABR:
9.24
PFG:
14.51
ABR:
1.19
PFG:
1.88
ABR:
0.48
PFG:
1.89
ABR:
$940.70M
PFG:
$12.07B
ABR:
$829.57M
PFG:
$5.76B
ABR:
$878.83M
PFG:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. PFG — Ранг доходности на риск
ABR
PFG
Сравнение ABR c PFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABR | PFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.99 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.69 | -11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABR | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.66 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.49 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.41 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.22 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ABR и PFG
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и PFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -91.50% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.05% | -11.96% | -41.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.96% | -22.43% | -35.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.96% | -29.32% | -28.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -64.73% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.96% | -2.59% | -55.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.86% | -21.86% | -20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.77% | 3.69% | +23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и PFG
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 4.69% | +16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 15.65% | +17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.99% | 21.62% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.09% | 26.61% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 31.95% | +8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и PFG
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности PFG в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 3.15% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и PFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and PFG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to PFG (4.69%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs PFG's -91.50%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и PFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор