PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABR с PFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ABRPFG
Дох-ть с нач. г.-8.87%10.36%
Дох-ть за 1 год38.50%23.34%
Дох-ть за 3 года5.68%16.48%
Дох-ть за 5 лет11.19%15.90%
Дох-ть за 10 лет17.39%10.40%
Коэф-т Шарпа0.871.08
Дневная вол-ть40.63%21.61%
Макс. просадка-97.76%-91.53%
Current Drawdown-16.81%-4.60%

Фундаментальные показатели


ABRPFG
Рыночная капитализация$2.43B$19.70B
Прибыль на акцию$1.75$2.55
Цена/прибыль7.3732.76
PEG коэффициент1.201.50
Выручка (12 мес.)$719.01M$13.67B
Валовая прибыль (12 мес.)$597.94M$11.03B

Корреляция

0.35
-1.001.00

Корреляция между ABR и PFG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABR и PFG

С начала года, ABR показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции PFG по среднегодовой доходности: 17.39% против 10.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
215.40%
317.52%
ABR
PFG

Сравнение акций, фондов или ETF


Arbor Realty Trust, Inc.

Principal Financial Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABR c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.87
PFG
Principal Financial Group, Inc.
1.08

Сравнение коэффициента Шарпа ABR и PFG

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFG равному 1.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABR и PFG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.87
1.08
ABR
PFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и PFG

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности PFG в 3.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
12.77%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%
PFG
Principal Financial Group, Inc.
3.08%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%2.46%1.99%

Просадки

Сравнение просадок ABR и PFG

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки PFG в -91.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABR и PFG


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.81%
-4.60%
ABR
PFG

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и PFG

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.04%
4.41%
ABR
PFG