PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABR с PFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABR с PFG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while PFG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ABR returned 7.36%/yr vs 14.00%/yr for PFG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABR и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям PFG по среднегодовой доходности: 7.36% против 14.00% соответственно.

ABR

1 день
1.98%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-29.17%
1 год
-48.44%
3 года*
-22.64%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
7.36%

PFG

1 день
0.14%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
26.45%
С начала года
30.43%
1 год
46.93%
3 года*
16.05%
5 лет*
17.26%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и PFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.17%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		30.43%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%

Correlation

The correlation between ABR and PFG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г.

0.35

The correlation between ABR and PFG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$990.66M

PFG:

$24.44B

EPS

ABR:

$0.57

PFG:

$7.00

Коэффициент P/E

ABR:

9.01

PFG:

16.16

Коэффициент P/S

ABR:

1.16

PFG:

2.09

Коэффициент P/B

ABR:

0.46

PFG:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$940.70M

PFG:

$12.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$829.57M

PFG:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$878.83M

PFG:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

Principal Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с HASI
Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-BPFG с CSCO

Доходность на риск

ABR vs. PFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRPFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.11

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.66

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.36

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.94

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

12.82

-14.31

ABR vs. PFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа PFG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABR и PFG

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и PFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRPFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-91.50%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.51%

-11.96%

-44.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.06%

-22.43%

-38.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.06%

-29.32%

-31.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-64.73%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.15%

-0.43%

-58.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-21.76%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.49%

3.67%

+28.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и PFG

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRPFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

7.34%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.23%

16.53%

+17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.78%

22.40%

+19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.28%

26.54%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

31.72%

+8.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и PFG

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности PFG в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.78%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		2.82%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.74M
135.60M
(ABR) Общая выручка
(PFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABR and PFG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (10.36%) compared to PFG (7.34%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs PFG's -91.50%.

PFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и PFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор