Сравнение ABR с PFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или PFG.
Основные характеристики
ABR | PFG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -8.87% | 10.36% |
Дох-ть за 1 год | 38.50% | 23.34% |
Дох-ть за 3 года | 5.68% | 16.48% |
Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 15.90% |
Дох-ть за 10 лет | 17.39% | 10.40% |
Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.08 |
Дневная вол-ть | 40.63% | 21.61% |
Макс. просадка | -97.76% | -91.53% |
Current Drawdown | -16.81% | -4.60% |
Фундаментальные показатели
ABR | PFG | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.43B | $19.70B |
Прибыль на акцию | $1.75 | $2.55 |
Цена/прибыль | 7.37 | 32.76 |
PEG коэффициент | 1.20 | 1.50 |
Выручка (12 мес.) | $719.01M | $13.67B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $597.94M | $11.03B |
Корреляция
Корреляция между ABR и PFG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ABR и PFG
С начала года, ABR показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции PFG по среднегодовой доходности: 17.39% против 10.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c PFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Arbor Realty Trust, Inc. | 0.87 | ||||
Principal Financial Group, Inc. | 1.08 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и PFG
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности PFG в 3.08%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbor Realty Trust, Inc. | 12.77% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Principal Financial Group, Inc. | 3.08% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% | 2.46% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и PFG
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки PFG в -91.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABR и PFG
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и PFG
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.