PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABR с PFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABR с PFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG).

Доходность

Сравнение доходности ABR и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABR и PFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.04%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$1.60B

PFG:

$20.03B

EPS

ABR:

$0.51

PFG:

$5.26

Коэффициент P/E

ABR:

14.73

PFG:

17.11

Коэффициент P/S

ABR:

4.13

PFG:

1.84

Коэффициент P/B

ABR:

0.69

PFG:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$382.72M

PFG:

$11.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$232.49M

PFG:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$938.50M

PFG:

$780.40M

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям PFG по среднегодовой доходности: 12.00% против 12.60% соответственно.

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%

PFG

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.15%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.49%
1 год
9.88%
3 года*
10.55%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

Principal Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с AY
Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с AIGPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-BPFG с CSCO

Доходность на риск

ABR vs. PFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRPFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.35

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

0.66

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.09

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.56

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

1.50

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABR vs. PFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа PFG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRPFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.35

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.46

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.21

-0.14

Корреляция

Корреляция между ABR и PFG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и PFG

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.98%, что больше доходности PFG в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.47%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ABR и PFG

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и PFG.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRPFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-91.50%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.49%

-19.29%

-21.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.72%

-29.32%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-64.73%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.15%

-6.78%

-35.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.83%

-22.01%

-19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.68%

7.28%

+14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и PFG

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRPFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

6.06%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

16.62%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

28.62%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

26.68%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

32.02%

+7.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-362.11M
-1.90M
(ABR) Общая выручка
(PFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию