Сравнение ABR с BX
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and BX (The Blackstone Group Inc.) are both stocks. ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ABR returned 7.91%/yr vs 20.78%/yr for BX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABR показывает доходность -27.11%, а BX немного выше – -26.95%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 7.91% против 20.78% соответственно.
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
BX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам ABR и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
BX The Blackstone Group Inc. | -26.95% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between ABR and BX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between ABR and BX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.12B
BX:
$86.42B
ABR:
$0.57
BX:
$3.90
ABR:
9.24
BX:
28.25
ABR:
1.19
BX:
5.76
ABR:
0.48
BX:
10.32
ABR:
$940.70M
BX:
$14.99B
ABR:
$829.57M
BX:
$13.12B
ABR:
$878.83M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. BX — Ранг доходности на риск
ABR
BX
Сравнение ABR c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABR | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.40 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.76 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.18 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.27 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ABR и BX
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -87.62% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.05% | -44.76% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.96% | -46.50% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.96% | -49.29% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -49.29% | -23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.96% | -41.69% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.86% | -25.70% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.77% | 23.49% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и BX
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с The Blackstone Group Inc. (BX) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 8.58% | +12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 27.10% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.99% | 33.63% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.09% | 39.18% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 35.67% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и BX
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.19%, что больше доходности BX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
BX The Blackstone Group Inc. | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и BX
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and BX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to BX (8.58%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs BX's -87.62%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор