PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABR с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABR с BX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или BX.

Корреляция

Корреляция между ABR и BX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABR и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.11%
885.26%
ABR
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABR:

-0.08

BX:

0.27

Коэф-т Сортино

ABR:

0.15

BX:

0.64

Коэф-т Омега

ABR:

1.02

BX:

1.08

Коэф-т Кальмара

ABR:

-0.10

BX:

0.26

Коэф-т Мартина

ABR:

-0.26

BX:

0.72

Индекс Язвы

ABR:

11.72%

BX:

14.06%

Дневная вол-ть

ABR:

37.81%

BX:

38.38%

Макс. просадка

ABR:

-97.75%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

ABR:

-23.10%

BX:

-32.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$2.17B

BX:

$164.35B

EPS

ABR:

$1.18

BX:

$3.29

Коэффициент P/E

ABR:

9.57

BX:

40.38

Коэффициент PEG

ABR:

1.20

BX:

1.88

Коэффициент P/S

ABR:

3.46

BX:

13.28

Коэффициент P/B

ABR:

0.91

BX:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$465.28M

BX:

$12.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$465.28M

BX:

$12.37B

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$279.37M

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -15.53%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 16.05% против 18.25% соответственно.

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

BX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-19.59%

1 год

10.59%

5 лет

25.30%

10 лет

18.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABR и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABR c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABR: -0.04
BX: 0.27
Коэффициент Сортино ABR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABR: 0.19
BX: 0.64
Коэффициент Омега ABR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABR: 1.03
BX: 1.08
Коэффициент Кальмара ABR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABR: -0.05
BX: 0.26
Коэффициент Мартина ABR, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABR: -0.14
BX: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.27
ABR
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и BX

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.23%, что больше доходности BX в 3.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%
BX
The Blackstone Group Inc.		3.05%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок ABR и BX

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.10%
-32.68%
ABR
BX

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и BX

Текущая волатильность для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) составляет 15.31%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 24.53%. Это указывает на то, что ABR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
24.53%
ABR
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию