Сравнение RWM с YQQQ
RWM (ProShares Short Russell2000) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. RWM is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, RWM returned -25.94% vs -14.25% for YQQQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWM charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности RWM и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.
RWM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.66%
- 1 год
- -25.94%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.85%
YQQQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -13.83% | -9.40% | -3.08% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.94% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between RWM and YQQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between RWM and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
RWM
YQQQ
Сравнение RWM c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.69 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.68 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -1.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.77 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RWM и YQQQ
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -28.21% | -67.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -20.82% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.41% | -28.17% | -67.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -14.22% | -59.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 8.52% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и YQQQ
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.90% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 9.87% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 12.51% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 16.26% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 16.26% | +6.85% |
Сравнение комиссий RWM и YQQQ
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и YQQQ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности YQQQ в 31.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.12% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 31.75% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and YQQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWM has higher volatility (5.84%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -14.25% vs -25.94% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -14.25% return vs -25.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 4.12% for RWM.
RWM is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор