Сравнение RWM с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
RWM и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RWM и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -3.08% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и YQQQ
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
RWM vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
RWM
YQQQ
Сравнение RWM c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.42 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -0.44 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.31 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.41 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.17 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RWM и YQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и YQQQ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности YQQQ в 27.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и YQQQ
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -24.85% | -70.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -24.85% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -12.77% | -81.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -13.36% | -60.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 18.68% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и YQQQ
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.37% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 9.43% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 17.32% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 16.38% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 16.38% | +6.69% |