Сравнение RWM с YQQQ
RWM (ProShares Short Russell2000) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. RWM is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, RWM returned -23.91% vs -7.48% for YQQQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWM charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности RWM и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.54% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between RWM and YQQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between RWM and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
RWM
YQQQ
Сравнение RWM c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.34 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.79 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и YQQQ
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -29.10% | -66.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -21.80% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -24.89% | -70.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -14.96% | -59.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 9.51% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и YQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.41% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 11.70% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 13.94% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.55% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 16.55% | +6.52% |
Сравнение комиссий RWM и YQQQ
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и YQQQ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and YQQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -23.91% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -23.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 3.80% for RWM.
RWM is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор