PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с UWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 12.16%/yr for UWM. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 31.87%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: -11.85% против 12.16% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between RWM and UWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.99

The correlation between RWM and UWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и UWM

Секторы
RWM
UWM

Финансовые услуги

80.6%
15.8%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

RWM
80.6%
UWM
15.8%

Сырьевые материалы

RWM

-

UWM
4.8%

Коммуникационные услуги

RWM

-

UWM
2.4%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

UWM
8.4%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

UWM
2.4%

Энергетика

RWM

-

UWM
6.1%

Здравоохранение

RWM

-

UWM
16.5%

Промышленность

RWM

-

UWM
17.7%

Недвижимость

RWM

-

UWM
6.1%

Технологии

RWM

-

UWM
17.0%

Коммунальные услуги

RWM

-

UWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с TQQQUWM с VTWOUWM с IWO

Доходность на риск

RWM vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.03

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.63

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.31

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.46

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

11.85

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа UWM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.03

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.14

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RWM и UWM

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-88.21%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-22.28%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-49.79%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-61.62%

+20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-71.46%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-3.55%

-91.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-30.88%

-43.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

6.50%

+9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и UWM

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

11.45%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

26.82%

-13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

38.04%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

45.01%

-22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

46.08%

-22.97%

Сравнение комиссий RWM и UWM

И RWM, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и UWM

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности UWM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RWM and UWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWM has higher volatility (11.45%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 12.16% vs -11.85% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 12.16% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and UWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.78% for UWM.

RWM is categorized as Inverse Equities, while UWM is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор