Сравнение RWM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
RWM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -11.06% против -72.80% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и UVXY
И RWM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
RWM
UVXY
Сравнение RWM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.51 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -0.30 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.66 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.51 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.64 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.67 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между RWM и UVXY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и UVXY
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и UVXY
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -100.00% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -85.64% | +51.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -99.77% | +62.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -100.00% | +28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -100.00% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -98.53% | +24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 71.09% | -45.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 45.03% | -37.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 71.80% | -57.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 113.07% | -89.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 105.47% | -82.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 114.51% | -91.44% |