Сравнение RWM с UVXY
RWM (ProShares Short Russell2000) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RWM и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции RWM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -11.67% против -72.05% соответственно.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам RWM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between RWM and UVXY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between RWM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
RWM
UVXY
Сравнение RWM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.99 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.48 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и UVXY
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -100.00% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -73.88% | +46.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | -95.42% | +52.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -99.75% | +56.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | -100.00% | +27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -100.00% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -98.76% | +24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 49.56% | -33.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 17.16% | -13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 66.78% | -52.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 85.47% | -66.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 103.82% | -81.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 112.00% | -88.93% |
Сравнение комиссий RWM и UVXY
И RWM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и UVXY
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and UVXY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, RWM leads with -11.67% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.67% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for UVXY.
RWM is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор