PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.89%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -15.12%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -11.89% против 61.24% соответственно.

RWM

1 день
-1.49%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-15.12%
6 месяцев
-13.22%
1 год
-27.26%
3 года*
-12.96%
5 лет*
-5.49%
10 лет*
-11.89%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-15.12%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between RWM and USD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.67

The correlation between RWM and USD shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWM и USD

Секторы
RWM
USD

Финансовые услуги

80.6%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
80.6%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

RWM

-

USD

-

Коммуникационные услуги

RWM

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

RWM

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

RWM

-

USD

-

Энергетика

RWM

-

USD
0.0%

Здравоохранение

RWM

-

USD

-

Промышленность

RWM

-

USD

-

Недвижимость

RWM

-

USD

-

Технологии

RWM

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

RWM

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

RWM vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
4.12

-5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
3.62

-5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.48

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

7.94

-8.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

22.96

-24.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

4.12

-5.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.89

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.89

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.49

-0.98

Просадки

Сравнение просадок RWM и USD

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-88.63%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-31.80%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-64.46%

+23.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-77.85%

+36.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-77.85%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

-6.07%

-89.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.05%

-32.35%

-41.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.83%

10.98%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и USD

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.76%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

21.29%

-15.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

46.74%

-33.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

61.28%

-42.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

76.56%

-53.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

69.24%

-46.13%

Сравнение комиссий RWM и USD

И RWM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и USD

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		4.18%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RWM and USD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to RWM (5.76%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -11.89% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.23% for USD.

RWM is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор