PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с URTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.60%/yr vs 7.12%/yr for URTY. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 61.35%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -11.60% против 7.12% соответственно.

RWM

1 день
0.60%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
-12.73%
С начала года
-17.16%
1 год
-25.16%
3 года*
-11.56%
5 лет*
-6.10%
10 лет*
-11.60%
Всё время*
-12.11%

URTY

1 день
-1.94%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
38.47%
С начала года
61.35%
1 год
108.85%
3 года*
24.45%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
7.12%
Всё время*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RWM

ProShares Short Russell2000
$347.28M$311.24M$253.71M

URTY

ProShares UltraPro Russell2000
$37.95M$37.15M$67.29M

Сравнение доходности по годам RWM и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-17.16%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		61.35%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between RWM and URTY is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between RWM and URTY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и URTY

Секторы
RWM
URTY

Финансовые услуги

88.7%
17.7%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

20.2%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

6.7%

Технологии

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

RWM
88.7%
URTY
17.7%

Сырьевые материалы

RWM

-

URTY
4.4%

Коммуникационные услуги

RWM

-

URTY
2.2%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

URTY
9.2%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

URTY
2.6%

Энергетика

RWM

-

URTY
5.4%

Здравоохранение

RWM

-

URTY
20.2%

Промышленность

RWM

-

URTY
14.1%

Недвижимость

RWM

-

URTY
6.7%

Технологии

RWM

-

URTY
14.8%

Коммунальные услуги

RWM

-

URTY
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с TQQQURTY с SAAURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

RWM vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWM c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.90

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.43

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.36

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

11.02

-12.61

RWM vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и URTY

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-88.09%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-32.56%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-65.85%

+22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-82.76%

+39.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-88.09%

+15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.58%

-33.57%

-62.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.21%

-34.80%

-39.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

9.92%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и URTY

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 4.46%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

13.50%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

42.53%

-28.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

57.73%

-38.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

67.34%

-44.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

69.27%

-46.17%

Сравнение комиссий RWM и URTY

И RWM, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и URTY

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности URTY в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RWM
ProShares Short Russell2000		3.85%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.74%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

RWM and URTY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (13.50%) compared to RWM (4.46%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.12% vs -11.60% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.12% return vs -11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and URTY have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.74% for URTY.

RWM is categorized as Inverse Equities, while URTY is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор