PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с URTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 7.72%/yr for URTY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 46.44%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -11.85% против 7.72% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

URTY

1 день
-4.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
46.44%
6 месяцев
40.44%
1 год
117.82%
3 года*
27.59%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		46.44%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between RWM and URTY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between RWM and URTY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и URTY

Секторы
RWM
URTY

Финансовые услуги

80.6%
25.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

6.4%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

7.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

RWM
80.6%
URTY
25.3%

Сырьевые материалы

RWM

-

URTY
1.7%

Коммуникационные услуги

RWM

-

URTY
0.8%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

URTY
2.9%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

URTY
0.8%

Энергетика

RWM

-

URTY
2.4%

Здравоохранение

RWM

-

URTY
6.1%

Промышленность

RWM

-

URTY
6.4%

Недвижимость

RWM

-

URTY
2.2%

Технологии

RWM

-

URTY
7.3%

Коммунальные услуги

RWM

-

URTY
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

RWM vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.07

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.55

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.30

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.64

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

11.96

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.07

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.11

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.20

-0.69

Просадки

Сравнение просадок RWM и URTY

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-88.09%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-32.56%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-65.85%

+24.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-82.76%

+41.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-88.09%

+14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-39.71%

-55.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-34.79%

-39.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

9.89%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и URTY

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

17.18%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

40.37%

-26.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

57.33%

-38.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

67.43%

-44.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

69.32%

-46.21%

Сравнение комиссий RWM и URTY

И RWM, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и URTY

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности URTY в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.64%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

RWM and URTY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.18%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.72% vs -11.85% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.72% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and URTY have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.64% for URTY.

RWM is categorized as Inverse Equities, while URTY is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор