PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с URTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 7.39%/yr for URTY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 56.37%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -11.67% против 7.39% соответственно.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

URTY

1 день
-0.17%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
25.58%
С начала года
56.37%
1 год
99.74%
3 года*
23.18%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		56.37%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between RWM and URTY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between RWM and URTY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и URTY

Секторы
RWM
URTY

Финансовые услуги

105.6%
15.5%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

16.3%

Промышленность

-

17.8%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

RWM
105.6%
URTY
15.5%

Сырьевые материалы

RWM

-

URTY
4.7%

Коммуникационные услуги

RWM

-

URTY
2.5%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

URTY
7.9%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

URTY
2.2%

Энергетика

RWM

-

URTY
5.4%

Здравоохранение

RWM

-

URTY
16.3%

Промышленность

RWM

-

URTY
17.8%

Недвижимость

RWM

-

URTY
5.9%

Технологии

RWM

-

URTY
19.1%

Коммунальные услуги

RWM

-

URTY
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

RWM vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.73

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.29

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.08

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.07

-11.54

RWM vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и URTY

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-88.09%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-32.56%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-65.85%

+22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-82.76%

+39.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-88.09%

+15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-35.62%

-59.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-34.79%

-39.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

9.94%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и URTY

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

11.21%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

42.37%

-28.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

57.99%

-38.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

67.50%

-44.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

69.20%

-46.13%

Сравнение комиссий RWM и URTY

И RWM, и URTY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и URTY

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности URTY в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.76%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

RWM and URTY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (11.21%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.39% vs -11.67% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.39% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and URTY have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.76% for URTY.

RWM is categorized as Inverse Equities, while URTY is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор