PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности RWM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.67% против 28.60% соответственно.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between RWM and UPRO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.84

The correlation between RWM and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и UPRO

Секторы
RWM
UPRO

Финансовые услуги

105.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

RWM
105.6%
UPRO
11.1%

Сырьевые материалы

RWM

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

RWM

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

UPRO
4.5%

Энергетика

RWM

-

UPRO
3.1%

Здравоохранение

RWM

-

UPRO
8.3%

Промышленность

RWM

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

RWM

-

UPRO
1.8%

Технологии

RWM

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

RWM

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

RWM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.46

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
1.96

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.05

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

8.08

-9.55

RWM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и UPRO

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-76.82%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-26.78%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-48.87%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-63.94%

+20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

-76.82%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-4.60%

-90.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-14.36%

-59.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

6.78%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

10.61%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

30.01%

-15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

37.59%

-18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

50.67%

-28.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

53.71%

-30.64%

Сравнение комиссий RWM и UPRO

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и UPRO

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

RWM and UPRO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -11.67% for RWM. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.75% for UPRO.

RWM is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор