PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности RWM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.85% против 30.09% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between RWM and UPRO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.84

The correlation between RWM and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и UPRO

Секторы
RWM
UPRO

Финансовые услуги

80.6%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

RWM
80.6%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

RWM

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

RWM

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

UPRO
2.0%

Энергетика

RWM

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

RWM

-

UPRO
3.8%

Промышленность

RWM

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

RWM

-

UPRO
0.8%

Технологии

RWM

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

RWM

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

RWM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.30

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.76

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.36

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.03

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

12.80

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.30

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.56

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.65

-1.14

Просадки

Сравнение просадок RWM и UPRO

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-76.82%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-26.78%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-48.87%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-63.94%

+22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-76.82%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-2.09%

-93.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-14.42%

-59.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

6.33%

+9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.45%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

26.60%

-13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

35.35%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

50.32%

-27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

53.74%

-30.63%

Сравнение комиссий RWM и UPRO

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и UPRO

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

RWM and UPRO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -11.85% for RWM. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.68% for UPRO.

RWM is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор