Сравнение RWM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
RWM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.06% против 25.53% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и UPRO
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
RWM vs. UPRO — Ранг доходности на риск
RWM
UPRO
Сравнение RWM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.63 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 1.21 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.06 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.22 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.63 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.34 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.48 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.60 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между RWM и UPRO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и UPRO
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и UPRO
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -76.82% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -33.38% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -63.94% | +27.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -76.82% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -18.68% | -76.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -14.53% | -59.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 8.41% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 16.04% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 28.48% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 54.36% | -31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 50.34% | -27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 53.69% | -30.62% |