Сравнение RWM с MSTZ
RWM (ProShares Short Russell2000) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. RWM is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, RWM returned -27.19% vs 138.79% for MSTZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RWM charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности RWM и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -28.57%.
RWM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -13.21%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- -12.35%
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.29% | -9.40% | -0.23% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between RWM and MSTZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
RWM
MSTZ
Сравнение RWM c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.64 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 3.27 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и MSTZ
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -99.38% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -84.89% | +57.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.54% | -97.57% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.08% | -94.45% | +20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 42.87% | -27.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.51%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 42.31% | -35.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 127.64% | -113.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 143.71% | -124.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 169.81% | -147.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 169.81% | -146.67% |
Сравнение комиссий RWM и MSTZ
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и MSTZ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.24% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and MSTZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -27.19% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
RWM has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор