Сравнение RWM с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
RWM и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RWM и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -0.23% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и MSTZ
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
RWM vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
RWM
MSTZ
Сравнение RWM c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.08 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 1.02 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.12 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.17 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.08 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWM и MSTZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и MSTZ
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и MSTZ
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -99.36% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -83.20% | +48.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -97.45% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -93.91% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 61.32% | -36.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.43%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 38.43% | -31.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 122.48% | -108.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 147.15% | -123.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 173.11% | -150.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 173.11% | -150.04% |