PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWM с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWM и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWM и MSTZ


2026 (YTD)20252024
RWM
ProShares Short Russell2000
-1.08%-9.40%-0.23%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.23%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.


RWM

1 день
-0.55%
1 месяц
5.43%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-2.30%
1 год
-19.68%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-11.06%

MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Russell2000

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий RWM и MSTZ

RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Доходность на риск

RWM vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 66
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWMMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-0.08

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

1.02

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.14

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.12

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.17

-0.61

RWM vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWMMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.08

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между RWM и MSTZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и MSTZ

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
3.59%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWM и MSTZ

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


RWMMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-99.36%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-83.20%

+48.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.73%

-97.45%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.85%

-93.91%

+20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

61.32%

-36.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и MSTZ

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.43%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWMMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

38.43%

-31.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

122.48%

-108.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

147.15%

-123.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

173.11%

-150.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

173.11%

-150.04%