Сравнение RWM с MSFT
RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RWM returned -12.35%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RWM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -12.35% против 23.85% соответственно.
RWM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -13.21%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- -12.35%
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам RWM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.29% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RWM and MSFT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | -0.52 |
Over the past year, the inverse relationship between RWM and MSFT has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RWM
MSFT
Сравнение RWM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.66 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.32 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и MSFT
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -69.38% | -26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -33.91% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -33.91% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -37.15% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -37.15% | -37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.54% | -30.58% | -64.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.08% | -21.79% | -52.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 17.08% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и MSFT
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.51%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 11.34% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 22.94% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 26.02% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 26.79% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 27.09% | -3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и MSFT
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MSFT в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.24% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and MSFT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.34%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор