PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RWM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -11.85% против 25.03% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between RWM and MSFT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between RWM and MSFT has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

RWM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-0.28

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
-0.21

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.97

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.21

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-0.44

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

-0.28

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.93

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.75

-1.23

Просадки

Сравнение просадок RWM и MSFT

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-69.38%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-33.91%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-33.91%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-37.15%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-37.15%

-36.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-20.67%

-74.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-21.78%

-52.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

15.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и MSFT

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.95%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

22.34%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

25.12%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

26.63%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

27.04%

-3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и MSFT

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWM and MSFT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор