Сравнение RWM с GLD
RWM (ProShares Short Russell2000) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.67%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности RWM и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -11.67% против 11.13% соответственно.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам RWM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between RWM and GLD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between RWM and GLD has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. GLD — Ранг доходности на риск
RWM
GLD
Сравнение RWM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.70 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.67 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и GLD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -45.56% | -50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -26.40% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | -26.40% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -26.40% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | -26.40% | -46.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -26.40% | -69.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -16.19% | -57.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 11.04% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и GLD
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 6.59% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 24.21% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 28.00% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 18.41% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 16.11% | +6.96% |
Сравнение комиссий RWM и GLD
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и GLD
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and GLD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.59%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs -11.67% for RWM. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.
RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for GLD.
RWM is categorized as Inverse Equities, while GLD is Gold. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор