PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RWM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -12.35% против 11.59% соответственно.


RWM

1 день
0.89%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.25%
1 год
-27.19%
3 года*
-13.21%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-12.35%

GLD

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-8.78%
1 год
21.29%
3 года*
28.41%
5 лет*
17.84%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
-16.29%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
GLD
SPDR Gold Shares
-4.79%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between RWM and GLD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between RWM and GLD has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Russell2000

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

RWM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 00
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RWMGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.17

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.87

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

2.35

-4.09

RWM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и GLD

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RWMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-45.56%

-50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-24.46%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

-24.46%

-18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-24.46%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

-24.46%

-49.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-23.91%

-71.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.08%

-16.17%

-57.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

9.10%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и GLD

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.51%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RWMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

8.18%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

24.38%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

27.57%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

18.24%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

16.04%

+7.10%

Сравнение комиссий RWM и GLD

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и GLD

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWM
ProShares Short Russell2000
4.24%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы


RWM and GLD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.18%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs -12.35% for RWM. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for GLD.

RWM is categorized as Inverse Equities, while GLD is Gold. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор