PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RWM charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности RWM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -11.85% против 13.12% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between RWM and GLD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.07

The correlation between RWM and GLD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWM и GLD

Секторы
RWM
GLD

Финансовые услуги

80.6%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
80.6%
GLD

-

Сырьевые материалы

RWM

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

RWM

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

RWM

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

RWM

-

GLD

-

Энергетика

RWM

-

GLD

-

Здравоохранение

RWM

-

GLD

-

Промышленность

RWM

-

GLD

-

Недвижимость

RWM

-

GLD

-

Технологии

RWM

-

GLD

-

Коммунальные услуги

RWM

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

RWM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.21

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
1.60

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.24

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.68

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

4.15

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

1.21

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

1.01

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.83

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.60

-1.09

Просадки

Сравнение просадок RWM и GLD

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-45.56%

-49.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-19.21%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-19.21%

-22.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-21.03%

-20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-22.00%

-51.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-17.75%

-77.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-16.16%

-57.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

7.73%

+8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и GLD

ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.51%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

23.16%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

26.61%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

18.00%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

15.95%

+7.16%

Сравнение комиссий RWM и GLD

RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и GLD

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

RWM and GLD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWM has higher volatility (5.84%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -11.85% for RWM. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for RWM.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for GLD.

RWM is categorized as Inverse Equities, while GLD is Gold. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор