Сравнение RWM с CL
RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while CL (Colgate-Palmolive Company) is a stock. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 4.14%/yr for CL. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RWM и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям CL по среднегодовой доходности: -11.85% против 4.14% соответственно.
RWM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.66%
- 1 год
- -25.94%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.85%
CL
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам RWM и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -13.83% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
CL Colgate-Palmolive Company | 8.73% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between RWM and CL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | -0.33 |
Over the past year, the inverse relationship between RWM and CL has weakened: their correlation has moved from -0.33 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. CL — Ранг доходности на риск
RWM
CL
Сравнение RWM c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.21 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.36 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -0.19 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.14 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.21 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.42 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок RWM и CL
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -58.91% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -18.64% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.38% | -29.05% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -29.05% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.72% | -29.05% | -44.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.41% | -18.69% | -76.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -11.24% | -62.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 11.21% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и CL
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.45% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 16.66% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 21.10% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 18.64% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 19.67% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и CL
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CL в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.12% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and CL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (6.45%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор