PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - RWL tracks the S&P 500 Revenue-Weighted Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 13.96%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RWL charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RWL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWL показывает доходность 11.07%, а VOO немного ниже – 10.91%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.96% против 15.56% соответственно.

RWL

1 день
-0.42%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.76%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.96%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.07%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RWL and VOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between RWL and VOO shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWL и VOO

Секторы
RWL
VOO

Здравоохранение

19.5%
8.5%

Финансовые услуги

15.4%
11.6%

Технологии

13.7%
35.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.9%

Промышленность

8.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
11.3%

Энергетика

6.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Здравоохранение

RWL
19.5%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
VOO
11.6%

Технологии

RWL
13.7%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.3%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

RWL
11.1%
VOO
4.9%

Промышленность

RWL
8.6%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
VOO
11.3%

Энергетика

RWL
6.6%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

RWL
2.4%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

RWL
2.1%
VOO
1.8%

Недвижимость

RWL
0.9%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RWL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.39

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.25

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.16

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

14.73

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RWL и VOO

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-33.99%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.90%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-18.69%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-24.52%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-33.99%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.70%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-3.69%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.91%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.84%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.90%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.80%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

16.81%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.01%

-1.15%

Сравнение комиссий RWL и VOO

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и VOO

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.25%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RWL and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to RWL (2.12%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 13.96% for RWL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

RWL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.03% for VOO.

RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.03% for VOO.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор