PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWL с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWL и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWL и MFUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.02%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%11.01%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
3.90%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 3.90%.


RWL

1 день
0.29%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.63%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.03%

MFUS

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.07%
1 год
18.98%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Revenue ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий RWL и MFUS

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.


Доходность на риск

RWL vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWL
Ранг доходности на риск RWL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина

MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWLMFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.76

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.64

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

8.15

-0.62

RWL vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWLMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между RWL и MFUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и MFUS

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности MFUS в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.37%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
1.52%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWL и MFUS

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и MFUS.


Загрузка...

Показатели просадок


RWLMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-35.21%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.62%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-18.22%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-3.61%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.07%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.33%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и MFUS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWLMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.35%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

8.30%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.84%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.07%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.45%

-0.57%