PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с FVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWL returned 12.89%/yr vs 12.53%/yr for FVAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RWL charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности RWL и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWL показывает доходность 11.07%, а FVAL немного выше – 11.14%.

RWL

1 день
-0.42%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.76%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.96%

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.07%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between RWL and FVAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between RWL and FVAL shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWL и FVAL

Секторы
RWL
FVAL

Здравоохранение

19.5%
9.3%

Финансовые услуги

15.4%
11.4%

Технологии

13.7%
32.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.3%

Промышленность

8.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
9.4%

Энергетика

6.6%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Здравоохранение

RWL
19.5%
FVAL
9.3%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
FVAL
11.4%

Технологии

RWL
13.7%
FVAL
32.6%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.3%
FVAL
9.9%

Потребительский защитный сектор

RWL
11.1%
FVAL
4.3%

Промышленность

RWL
8.6%
FVAL
8.1%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
FVAL
9.4%

Энергетика

RWL
6.6%
FVAL
4.1%

Коммунальные услуги

RWL
2.4%
FVAL
1.8%

Сырьевые материалы

RWL
2.1%
FVAL
1.9%

Недвижимость

RWL
0.9%
FVAL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJRWL с FXAIX
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с DGROFVAL с IWF

Доходность на риск

RWL vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.73

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.78

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.54

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

15.80

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.81

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RWL и FVAL

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-37.26%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.92%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-18.39%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-23.42%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.75%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.58%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.99%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и FVAL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.12%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.70%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.64%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.56%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

16.48%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.11%

-1.25%

Сравнение комиссий RWL и FVAL

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и FVAL

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FVAL в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.25%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and FVAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (2.70%) compared to RWL (2.12%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, RWL leads with 12.89% vs 12.53% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWL has performed better with a 12.89% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

FVAL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.25% for RWL.

RWL is categorized as S&P 500, while FVAL is Large Cap Value Equities. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.15% for FVAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор