Сравнение RWL с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
RWL и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWL или FVAL.
Основные характеристики
| RWL | FVAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.13% | 20.97% |
| Дох-ть за 1 год | 29.47% | 30.00% |
| Дох-ть за 3 года | 10.91% | 9.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.24% | 13.35% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.22 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 19.08 | 18.17 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 11.58% |
| Макс. просадка | -54.83% | -37.26% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между RWL и FVAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWL и FVAL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWL показывает доходность 21.13%, а FVAL немного ниже – 20.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и FVAL
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWL c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и FVAL
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FVAL в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.39% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.61% | 1.71% | 1.97% | 1.43% | 1.61% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.57% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и FVAL
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и FVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и FVAL
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеют волатильность 3.90% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.