Сравнение RWL с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
RWL и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.00%.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и FVAL
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.
Доходность на риск
RWL vs. FVAL — Ранг доходности на риск
RWL
FVAL
Сравнение RWL c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.61 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.60 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 7.17 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RWL и FVAL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и FVAL
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FVAL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и FVAL
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -37.26% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.00% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -23.42% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.78% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -4.65% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.67% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и FVAL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.16% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 9.26% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 18.14% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.50% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.21% | -1.33% |