PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWL с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с FLLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while FLLV is a Low Volatility fund actively managed by Franklin Templeton. RWL is passively managed, while FLLV is actively managed. Over the past 5 years, RWL returned 14.16%/yr vs 10.70%/yr for FLLV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWL charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.

Доходность

Сравнение доходности RWL и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у FLLV с доходностью 16.28%.

RWL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
12.79%
С начала года
17.78%
1 год
31.27%
3 года*
19.74%
5 лет*
14.16%
10 лет*
14.21%
Всё время*
11.40%

FLLV

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLLV

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF
$41.49M$35.69M$32.90M

Сравнение доходности по годам RWL и FLLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		17.78%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between RWL and FLLV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between RWL and FLLV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWL и FLLV

Секторы
RWL
FLLV

Здравоохранение

19.3%
11.6%

Финансовые услуги

15.4%
13.0%

Технологии

13.8%
28.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

10.7%
6.1%

Промышленность

9.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.8%

Энергетика

5.9%
4.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.7%

Недвижимость

0.9%
2.5%

Здравоохранение

RWL
19.3%
FLLV
11.6%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
FLLV
13.0%

Технологии

RWL
13.8%
FLLV
28.8%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.4%
FLLV
11.0%

Потребительский защитный сектор

RWL
10.7%
FLLV
6.1%

Промышленность

RWL
9.5%
FLLV
9.6%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
FLLV
7.8%

Энергетика

RWL
5.9%
FLLV
4.4%

Коммунальные услуги

RWL
2.6%
FLLV
2.6%

Сырьевые материалы

RWL
2.0%
FLLV
2.7%

Недвижимость

RWL
0.9%
FLLV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с RWJRWL с FXAIX
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с FNDXFLLV с KBWD

Доходность на риск

RWL vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWL c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
3.20

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
4.63

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.60

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.43

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.57

20.94

-0.36

RWL vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLV равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и FLLV

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-33.95%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-4.90%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-14.01%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-18.40%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.13%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.21%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.27%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и FLLV

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.40%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.13%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

8.32%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

13.26%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

15.59%

+1.21%

Сравнение комиссий RWL и FLLV

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и FLLV

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FLLV в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.20%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and FLLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWL has higher volatility (2.75%) compared to FLLV (2.40%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs FLLV's -33.95%.

On 5-year performance, RWL leads with 14.16% vs 10.70% for FLLV. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWL has performed better with a 14.16% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

FLLV has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.20% for RWL.

RWL is categorized as S&P 500, while FLLV is Low Volatility. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.29% for FLLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор