Сравнение RWL с FLLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV).
RWL и FLLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RWL и FLLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и FLLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 7.27%.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
FLLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и FLLV
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.
Доходность на риск
RWL vs. FLLV — Ранг доходности на риск
RWL
FLLV
Сравнение RWL c FLLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | FLLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.19 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.90 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.41 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RWL и FLLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и FLLV
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FLLV в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и FLLV
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и FLLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -33.95% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.10% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -18.40% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -3.04% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -3.30% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.24% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и FLLV
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.00% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 6.30% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 13.72% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 13.32% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.80% | +1.08% |