PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с OMFL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWL returned 13.28%/yr vs 8.81%/yr for OMFL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RWL charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности RWL и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 10.73%.

RWL

1 день
0.21%
1 месяц
1.13%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.34%
3 года*
19.67%
5 лет*
13.28%
10 лет*
14.35%

OMFL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.86%
С начала года
10.73%
6 месяцев
9.23%
1 год
19.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.99%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%6.55%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		10.73%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%5.12%

Correlation

The correlation between RWL and OMFL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between RWL and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWL и OMFL

Секторы
RWL
OMFL

Здравоохранение

19.4%
9.9%

Технологии

16.3%
34.5%

Финансовые услуги

14.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

10.2%
8.3%

Промышленность

8.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
11.2%

Энергетика

6.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.4%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Здравоохранение

RWL
19.4%
OMFL
9.9%

Технологии

RWL
16.3%
OMFL
34.5%

Финансовые услуги

RWL
14.8%
OMFL
11.0%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.6%
OMFL
9.2%

Потребительский защитный сектор

RWL
10.2%
OMFL
8.3%

Промышленность

RWL
8.3%
OMFL
9.2%

Коммуникационные услуги

RWL
7.2%
OMFL
11.2%

Энергетика

RWL
6.1%
OMFL
3.3%

Коммунальные услуги

RWL
2.2%
OMFL
0.3%

Сырьевые материалы

RWL
2.0%
OMFL
2.4%

Недвижимость

RWL
0.9%
OMFL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJRWL с FXAIX
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с PMYYX

Доходность на риск

RWL vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.59

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.22

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.62

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

11.56

+4.48

RWL vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и OMFL

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-33.24%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-7.58%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-15.52%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-22.44%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.28%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.78%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.71%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и OMFL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.05%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.28%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.99%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

12.50%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.81%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.09%

-3.25%

Сравнение комиссий RWL и OMFL

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и OMFL

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности OMFL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.83%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.26%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and OMFL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFL has higher volatility (4.28%) compared to RWL (3.05%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, RWL leads with 13.28% vs 8.81% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWL has performed better with a 13.28% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

RWL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.83% for OMFL.

RWL is categorized as S&P 500, while OMFL is Large Cap Blend Equities. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.29% for OMFL.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор