Сравнение RWL с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
RWL и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 6.43% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и OMFL
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
RWL vs. OMFL — Ранг доходности на риск
RWL
OMFL
Сравнение RWL c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.33 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.48 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.95 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.46 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RWL и OMFL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и OMFL
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и OMFL
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -33.24% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.00% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -22.44% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.31% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -4.89% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.13% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и OMFL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.22% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 10.06% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 16.71% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.81% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.25% | -3.37% |