Сравнение RWL с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
RWL и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWL или RWJ.
Основные характеристики
| RWL | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.87% | 16.91% |
| Дох-ть за 1 год | 33.22% | 40.80% |
| Дох-ть за 3 года | 10.89% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 17.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 4.33 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 5.29 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 19.35 | 9.73 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 22.57% |
| Макс. просадка | -54.83% | -55.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между RWL и RWJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWL и RWJ
С начала года, RWL показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции RWJ по среднегодовой доходности: 11.83% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и RWJ
И RWL, и RWJ имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWL c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и RWJ
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности RWJ в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.39% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.61% | 1.71% | 1.97% | 1.43% | 1.61% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.21% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и RWJ
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и RWJ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.92%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.