PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с RWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 13.96%/yr vs 13.02%/yr for RWJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWL и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции RWJ по среднегодовой доходности: 13.96% против 13.02% соответственно.

RWL

1 день
-0.42%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.76%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.96%

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.07%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between RWL and RWJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.82

The correlation between RWL and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWL и RWJ

Секторы
RWL
RWJ

Здравоохранение

19.5%
11.2%

Финансовые услуги

15.4%
11.0%

Технологии

13.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
23.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
6.9%

Промышленность

8.6%
16.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.3%

Энергетика

6.6%
7.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.9%

Сырьевые материалы

2.1%
5.2%

Недвижимость

0.9%
4.0%

Здравоохранение

RWL
19.5%
RWJ
11.2%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
RWJ
11.0%

Технологии

RWL
13.7%
RWJ
9.9%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.3%
RWJ
23.9%

Потребительский защитный сектор

RWL
11.1%
RWJ
6.9%

Промышленность

RWL
8.6%
RWJ
16.2%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
RWJ
3.3%

Энергетика

RWL
6.6%
RWJ
7.4%

Коммунальные услуги

RWL
2.4%
RWJ
0.9%

Сырьевые материалы

RWL
2.1%
RWJ
5.2%

Недвижимость

RWL
0.9%
RWJ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с FXAIX
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с EWMC

Доходность на риск

RWL vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.90

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.75

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.25

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

10.39

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа RWJ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.90

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.33

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RWL и RWJ

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-55.97%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-11.31%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-29.29%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-29.29%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-51.33%

+15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.07%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-9.24%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.53%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и RWJ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.12%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.64%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

12.29%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

19.40%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

23.71%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

26.14%

-9.28%

Сравнение комиссий RWL и RWJ

И RWL, и RWJ имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и RWJ

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности RWJ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.25%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and RWJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to RWL (2.12%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWL leads with 13.96% vs 13.02% for RWJ. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWL has performed better with a 13.96% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL and RWJ have the same expense ratio: 0.39% per year.

RWL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.01% for RWJ.

RWL is categorized as S&P 500, while RWJ is Small Cap Value Equities. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор